北京
金融界7月17日消息，上证指数低开高走，上证380波动率加权指数 (380波动，000130)下跌0.1%，报12483.27点，成交额157.72亿元。
数据统计显示，上证380波动率加权指数近一个月上涨2.00%，近三个月上涨5.58%，年至今上涨1.35%。
据了解，上证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2003年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，上证380波动率加权指数十大权重分别为：苏能股份（1.54%）、贵阳银行（1.35%）、首创环保（1.24%）、厦门银行（1.2%）、重庆水务（1.19%）、深圳燃气（1.19%）、白云山（1.18%）、内蒙华电（1.16%）、常熟银行（1.15%）、隧道股份（1.14%）。
从上证380波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。
从上证380波动率加权指数持仓样本的行业来看，工业占比20.46%、公用事业占比15.90%、原材料占比15.07%、金融占比10.58%、医药卫生占比8.75%、能源占比8.06%、主要消费占比7.60%、可选消费占比5.02%、房地产占比5.02%、通信服务占比2.68%、信息技术占比0.88%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重调整因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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