不会卖飞的交易系统

昨晚，有朋友咨询交易方法，380万买紫光国微基本没赚钱。她的烦恼是：盈利后被套，重仓被套后赚了一点又跑了，结果卖飞了。因而，我们以紫光国微为例，探讨下应该如何改进交易体系，以增厚20%的收益率。

交易系统的不足：纵然可以通过量化方法筛选出哪只股票会突破下降趋势线，也无法知道突破后上涨空间会是多少（赔率），一般只有通过基本面分析才能确定哪只股票未来涨得多。如果无法通过量化方法筛选出哪只股票会突破下降趋势线，还需要通过基本面分析筛选出那些上涨概率更大的个股。

一、紫光国微

均线方面，为了看起来清晰，只显示5日、20日、60日均线，日K线从2023年5月开始。

首先，画出支撑线和下降趋势线。8月23日和10月23日可以得到支撑线1，6月9日和10月23日可以得到支撑线2。11月15日和12月29日可以得到下降趋势线1。1月18日，紫光国微股价明显受到下降趋势线1压制，仓位不宜超过5成。再看均线系统。1月18日在60日均线和20日均线下方，就算是对长期基本面有信心，买入跟踪也不宜高过1成仓位。

买入时点方面，切换到30分钟K线，1月18日其实没有出现低位123结构，没有买点。一定要买就是下午2：00至2:30站上5单位均线时，380万资金以57.56元买入5000股。短线资金应该1月19日11:30跌破5单位均线时58.4元卖出。我们建议不买！

1月24日央行宣布降准，站上5日均线，但没有站上20日均线。对于中长线而言，依然不宜超过1成仓位。对于中长线投资者，我们依然建议不买。

2月5日，下探支撑线探底回升，加到3成仓位。切换到30分钟K线，没有出现低位123结构，买点为下午2：00至2:30站上5单位均线时，380万资金以49元买入15000股，以46.3元为止损点。

2月6日10:00至10:30出现低位123结构且站上20单位30分钟均线，有时间盯盘的短线高手就可以50.1元满仓了，并以47.93元作为止损点。

2月19日，站上20日均线，加到5成仓位。切换到30分钟K线，出现低位123结构，但是出现了一个缺口，全天都可以作为买点。380万资金以56.01元买入15000股，以54.34元作为止损点。

2月21日，突破下降趋势线，满仓。切换到30分钟K线，又出现低位123结构。380万资金以57.15元买入33800股。

2月28日，接近前期水平阻力线68.08元，

以68元止盈3成仓

，突破受阻，但收盘仍在20日均线上方。收盘65.08元加回10成仓位（不回调不加仓，买点一定不能比卖价高）。65.08元可以作为低位123结构形成的动态止损点。

3月1日，没有突破前期高位80.8元开始回落。

3月5日，30分钟K线出现高位123结构，跌破20单位均线，有时间盯盘的就可以73.81元清仓止盈了。

3月1日与3月19日高点形成下降趋势线2。

水平阻力线可以形成区间震荡，下降趋势线则会压制股价不断下行

。如果只是水平阻力线压制，没有跌破60日均线但在20日均线上方，可以保留7成仓位。在60日均线上方，但受到下降趋势线2且跌破20日均线压制，

根据趋势线大于均线的原则，不宜超过5成仓

再根据123结构大于均线的原则，

以70.75元清仓。

4月30日，紫光国微出现低位123结构，虽然没有突破，且在60日均线和20日均线下方，可以尝试建1成仓位。

如果下周突破60.28元，则突破了下降趋势线2，可以满仓，以57.8元止损清仓。

二、中国太保

1月12日，下探支撑线探底回升，买入3成仓位。切换到30分钟K线，没有出现低位123结构，买点为下午13：00至13:30站上5单位均线时，以22.06元买入3成仓。

1月15日，开盘跌破12日低点，这个时候要不要卖？

可能是U型磨底而非V型底，如果收盘点位跌破12日低点21.65元就清仓，盘中不管。

1月16日开盘

出现低位123结构，但是没有站上20单位30分钟均线。对于有时间盯盘的短线高手可以22.33元满仓，加的7成仓并以21.99元作为止损点。

1月17日13:30至14:00，出现高位123结构。短线的7成仓应该22.34元清仓。短线试错失败是正常的。

1月23日，再次下探支撑线回升。

1月24日13:30至14:00，出现低位123结构且站上20单位30分钟均线。对于有时间盯盘的短线高手可以22.33满仓，加的7成仓以21.88元作为止损点。

1月25日，接近前期水平阻力线24.58元，以24.5元止盈3成仓，当日顺利突破，没有回调，不加仓，止损点上调至22.3元。

1月26日，突破后回调，仍在20日均线上方，以24.5元加回10成仓位，这3成仓位以前期水平阻力线25.15元止盈，24.45元止损。

1月29日，25.15元元止盈3成仓位，收盘顺利突破，等待回调机会加仓，止损点上调至22.81元。

1月31日，出现高位123结构，但不受下降趋势线压制，未来可能区间震荡。高位2低于高位1之前的谷底价位就是危险信号，短线可以13:30至14:00以24.91元清仓。由于在60日均线与20日均线上方，中长线可以继续满仓。

2月6日10:30至11:00，出现低位123结构。短线清仓的投资者可以24.39元再度满仓，23.86元止损。

2月22日，出现低位123结构，但是，低位1低于之前一个谷底，是危险信号，止损点上调至26.41元，短线应该以低位2为止盈点27.3元卖出3成仓位。

2月23日，27.3元卖出3成仓位，等收盘站上27.3元并回调后再加回来。由于在60日均线与20日均线上方，中长线可以继续7成仓。

2月26日，以止损点26.41元清仓。

3与22日，下探支撑线探底回升，买入3成仓位。切换到30分钟K线，没有出现低位123结构，买点为下午13：00至13:30站上5单位均线时，380万资金以22.71元买入50100股，止损点为22.51元。

3月23日，收盘跌破22.51元，22.48元清仓。

3月26日再次尝试3成仓位，止损点为22.47元。

3月29日出现低位123结构且站上20单位30分钟均线，有时间盯盘的短线高手就可以22.88元满仓了。中长线因为受到下降趋势线压制，且在60日均线和20日均线下方，可以尝试建1成仓位。止损点为22.53元。

4月1日突破下降趋势线的压制，虽然仍在60日均线下方，但趋势线大于均线，且在20日均线上方，23.69元满仓，止损点为22.88元。

4月3日出现高位123结构。但不受下降趋势线压制，未来可能区间震荡。短线可以10:00至10:30以23.76元清仓。中长线可以继续满仓。

4月8日，跌破20日均线，中长线23.34元减至7成仓，短线空仓。

4月10日，22.88元止损清仓。

4月12日再度跌破下降趋势线。

4月15日突破下降趋势线，23.13元满仓。止损点22.08元。

4月18日，接近前期水平阻力线24.58元，以24.5元止盈3成仓，当日突破遇阻，但仍在60日与20日均线上方，24.27元加回10成仓。止损点上调至22.82元。

4月25日，25.15元元止盈3成仓位，收盘顺利突破，等待回调机会加仓，止损点上调至24.49元。

4月29日，止损点上调至24.77元。

4月30日，30分钟线跌破20单位均线，日线可能形成高位123结构，短线可以清仓。中长线等到跌破24.77元清仓。