生意社
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生意社定义:基差率=主力基差/现货价格×100%。据生意社对基差率10年以上的监测发现,较长周期内基差率符合正态分布,且具有以下的特征:
1、基差率变化有一定的趋势;
2、基差率放大到一定程度必然回归。
生意社测算了各商品期货的最新基差率,在不同周期内的分布(见以下各表)。基于正态分布理论:1σ外(表示基差率分布在平均值±1个标准差之外),投资机会较大;2σ外投资机会更大。
注:期货通订阅用户,可于交易日收盘后,查看
半年、1年、3年、5年
等最新的基差率分布。
2023-11-16基差率在1年内的分布
商品名称
当日基差率
均值
分布
大豆(期)
-0.18%
2.81%
玉米
3.57%
2.14%
玉米淀粉
10.00%
8.23%
苯乙烯
-0.02%
0.59%
乙二醇
-1.60%
-0.26%
铁矿石(澳)
3.50%
6.76%
冶金焦
-15.44%
-6.87%
1σ外
鸡蛋
1.77%
10.59%
1σ外
炼焦煤
9.27%
21.83%
2σ外
LLDPE
0.63%
2.15%
生猪
-8.36%
-4.11%
豆粕
2.79%
13.29%
1σ外
棕榈油(期)
-0.42%
2.15%
液化气
2.17%
6.67%
PP(拉丝)
0.87%
1.58%
PVC
-4.87%
-2.57%
1σ外
大豆油
2.19%
5.95%
1σ外
皮棉
7.13%
5.74%
棉纱32S
17.21%
12.40%
1σ外
玻璃
6.37%
4.45%
甲醇
0.55%
1.89%
菜籽油
1.08%
7.22%
1σ外
涤纶短纤
0.98%
3.60%
小麦
-4.62%
-7.71%
菜籽粕
8.16%
9.92%
油菜籽(期)
6.89%
12.99%
重质纯碱
14.22%
19.03%
硅铁
-4.86%
-2.86%
锰硅
-4.37%
-2.31%
白糖
4.95%
2.49%
PTA
1.44%
2.39%
尿素
8.07%
14.91%
动力煤
16.67%
14.03%
铜(期)
0.74%
0.45%
铝(期)
-0.08%
0.60%
锌(期)
-0.06%
0.82%
1σ外
铅(期)
-0.64%
-0.74%
镍(期)
0.51%
3.34%
1σ外
锡(期)
-0.02%
-0.02%
黄金
-0.23%
-0.08%
白银
-0.59%
-0.46%
螺纹钢
1.71%
0.10%
1σ外
线材
1.27%
-7.24%
1σ外
热轧板卷
-0.80%
2.10%
1σ外
不锈钢
3.69%
2.27%
燃料油
40.18%
44.86%
沥青
-1.35%
1.96%
1σ外
天然橡胶
-10.07%
-5.52%
1σ外
针叶木浆
1.30%
3.68%
小麦(强)
-0.52%
-8.12%
2σ外
金属硅
6.92%
5.55%
碳酸锂-电池级
9.09%
14.67%
1σ外
顺丁橡胶
-0.12%
-0.65%
PX
0.76%
4.54%
1σ外
烧碱
-2.24%
5.53%
1σ外
注:
1σ外,表
示基差率分布在平均值±1个标准
差之外。
2σ外,表示基差率分布在平均值±2个标准差之外。
分布在1σ内的,则不予标记(即为空)。
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