北京
随着人工智能的快速发展，AI正对传统的金融市场数据处理方式和应用场景发起颠覆性冲击。以量化投资中的多因子模型为例，AI赋能的效果显著，能令模型自己挖掘出有效的、可以表征市场的因子，实现自适应和多模型融合，从而提升模型的稳定性。
而就在今日正式发行的富国致盛量化选股股票型基金（下称“富国致盛量化”，A类：023129 C类：023130）正是量化多因子模型赋能的产品，在全市场选股的基础上，基于深度学习等算法，积极发挥AI主动量化的优势，及时捕捉中短期的投资机会，力争为投资者创造长期稳健的回报。
实力量化干将担纲，把握投资机遇
资本市场风云变幻，风格轮动可谓司空见惯。若将每一种风格比作一种“味道”，那么基金经理就要做好“大厨”，通过精准的平衡艺术来调配各种味道，使其齐聚“五味调和”之道，为投资者奉上一餐“盛宴”。
据了解，富国致盛量化拟由“资深大厨”方旻管理。方旻熟稔各类增强策略，现任富国基金量化投资部量化投资总监，拥有15年的证券从业经验，以及10年的投资管理经验。
方旻与富国量化团队资深成员共同管理多只指数增强产品，过往超额业绩显著。以方旻参与管理的富国中证1000指数增强A为例，标的指数的成分股个数为1000个，截至2024年12月末，该基金近5年以来的业绩增长率为61.80%，而同期业绩的收益率仅为7.52%，超额收益率达到了54.28%。
此外，他参与管理的富国MSCI中国A股国际通指数增强A，过往的业绩同样非常优秀。数据显示，截至2024年12月末，富国MSCI中国A股国际通指数增强A近五年以来的收益率为50.65%，而同期业绩的收益率仅为1.64%，超额收益率超过了49%。
量化大厂加持，“AI+主动量化”剑指超额
在投资策略上，富国致盛量化定位于主动量化策略，将在富国基金研发的定量投资模型基础之上，通过计算机模型分析板块可投资性，利用多因子Alpha模型捕捉个股机会，实现“AI+量化”的珠联璧合，在有效风险控制及交易成本最低化的基础上，不断优化投资组合。
投资组合构建方面，富国致盛量化将借鉴业绩比较基准中的中证A500指数中性编制逻辑，重点关注个股的特质风险和交易流动性风险，通过控制个股最大权重来实现分散持股，以此降低个股风险对组合的影响。
与此同时，富国致盛量化在“攻防”两端均有“招数”，以期可适应不同的市场环境。一方面，A股的市场有效性可能没有那么高，AI量价模型可以捕捉市场短期定价错误的机会，提供一定的超额收益；另一方面，策略在低波动率、高价值上具有长期的暴露，一定程度上可以提供熊市环境下的防御属性。
在量化投资领域，想要因子、策略、模型、产品靠得住，归根结底是“人”要靠得住。作为业内知名的量化大厂，富国基金已锻造出了一支经验丰富的团队，目前团队核心成员稳定，平均从业经验超十年，汇聚众多投研干将，核心成员稳定。目前，富国量化投资团队已布局多条产品线，涵盖ETF与指数基金、指数增强等，能满足不同投资者的投资需求。
此外，富国基金量化团队注重指数研究与定制，在指数增强投资领域创造多项“第一”，如2009年12月国内第一只量化增强基金——富国沪深300指数增强基金；2011年9月发行国内第一只量化增强的中证500指数增强公募基金；2008年11月发行市场上唯一的中证红利指数增强策略基金——富国中证红利增强。多年来在指数投资领域的精耕细作，使得富国基金量化投资实力备受业界肯定。
本文源自：金融界
作者：E播报
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