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风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
作者:持有封基
来源:雪球
我对每种投资方法都没什么偏见 , 每种方法中总有一些大师式的人物成为我们追逐的标杆 。 可惜的这几年连续走了好几位大师 , 比如指数投资大师博格 、 组合投资大师斯文森 、 价值投资大师芒格 。 这次 , 轮到了量化投资大师西蒙斯 。
西蒙斯不仅仅是量化投资大师 , 准确的说应该是今天量化投资的鼻祖 。 而且还是一个世界顶级的数学家 , 1961年 , 23岁的西蒙斯拿到博士学位后 , 当年就被聘为哈佛大学数学系教授 , 1974年 , 和著名的华裔数学家陈省身一起发表了论文 《 典型群和几何不变式 》 , 创立了著名的陈-西蒙斯定理 。
1978年起西蒙斯开始进入投资 , 1982年 , 西蒙斯创立了著名的文艺复兴科技公司 , 1988年推出了第一个基金产品 —— 大奖章基金 。
和巴菲特不同的是 , 西蒙斯完全是依靠数据和数学模型来做出操作的 。 他的公司的员工也没有华尔街人士 , 而是全部都是数学 、 物理学等领域的顶尖科学家 。
从1988年到2019年 , 西蒙斯的大奖章基金年化收益率为39% , 这还是扣除了5%的基金管理费和44%的业绩提成后的数据 , 扣费前是惊人的66% 。 远远超过巴菲特 、 索罗斯等投资大师的业绩 , 在规模100亿美元这个级别中 , 全世界无出其右 ! 当然缺点就是这个规模不能再扩大了 。 但对于绝大部分A股的公募基金来说 , 这个级别已经是天花板一样的存在了 。
我在2006年年末开始投资 , 很幸运的投资了当时的封闭基金 , 从此就有了这个 “ 持有封基 ” 的网民 。 封闭基金除了价格 、 净值外还有很多重要的因子 , 比如折价率 、 分红比例 、 年化等等 , 阴差阳错的用了现在称之为 “ 量化投资 ” 的方法 , 17年来一路过来 , 因为种种原因 , 改换了很多种投资标的 , 也改换了各种投资方法 , 但用数据模型来做投资这个方法贯穿了17年 , 也得到了丰厚的收获 。
虽然我没有从西蒙斯这里学到一个公式 , 西蒙斯也从来没有像其他大师那样详细透露过量化模型的细节 。 但当我知道了世界上有个成功的投资大师靠数据和模型能长期获利 , 增添了我对自己的方法的信心 。 至少知道了我的方法并不是什么 “ 野路子 ” , 而是师出有名 。
不仅如此 , 西蒙斯还在当年为美国安全局做破译密码的时候 , 因为反对越战 , 宁可丢失工作也不放弃自己的观点 。 西蒙斯的五个孩子 , 两个都由于意外而先于西蒙斯去世 , 还有一个女儿又是自闭症 。 在接二连三的打击下 , 西蒙斯并没有一蹶不振 。 西蒙斯成立的慈善基金会已经超过10亿美元 。 我从西蒙斯身上不仅学到了量化投资 , 还学到了正义 、 坚强 、 慈善 。
最后 , 我想用西蒙斯在 《 数学 、 常识和运气 》 的演讲中的结尾来结束本文 , 西蒙斯说 : 我不喜欢和大部队跑 , 希望尝试新的东西 。 其次 , 和最优秀的人一起合作 。 你发现一个杰出的人 , 尝试和他合作 , 能打开你的视野 。 用正确的人做正确的事情 , 你会觉得这是一个美丽的事情 。 第三 , 不要放弃 , 至少尝试不要放弃 。 最后希望有一些好运气 。
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