据消息，中国国家外汇管理局周四發布新的銀行外汇业务评分标准，新增银行的外汇套保比率这一审慎经营评估內容。這意味着监管层將推廣企业外汇「风险中性」量化指標，更大力度推动银行加強汇率风险管理业务。
外汇局在年度更新的《银行外汇业务合规與审慎经营評估內容》中，新增了「外汇套保比率」這一指标，但未披露具体考核办法。根据外汇局定义，外汇套保比例指外汇衍生品簽約額在考核期內占即期與衍生品整体签约額的比例，衍生品包括遠期和期權。根据這一定義和外汇局的公開數據計算，中國銀行業的外汇套保比率在2015年10月創出4.6%低點之後回升至10%-20%的區間。去年人民幣大幅升值，监管層開始提高「风险中性」理念推廣力度，銀行外匯衍生品成交量大幅上升，套保率升至20%以上，今年1月曾創25.6%的歷史高位。
對銀行外汇考核設置套保率指標，意義顯然在於希望通過銀行繼續引導企業使用外汇衍生品來規避其匯兌損失，跨境金融研究资讯--上海昉長信息發展公司董事長王志毅在采访中说，企业只在使用资金時才做即期結汇或购汇「属于听天由命」，其汇率敞口可以通過遠期和期權產品來進行覆盖。
由于中國仍以贸易順差為主，並考慮到境內USD/CNY掉期點高企現狀，強化風險中性理念並提高套保比率更有利于結匯方向交易，這也在過去一年多以來對客遠期和期權數據上有所體現。銀行在即期市場中的相應平盤需求，也為人民幣即期提供了支撑。
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