上海
特朗普关税大棒下，量化对冲基金巨头也难逃一劫。
根据英国《金融时报》报道，被誉为"量化之王"的对冲基金巨头文艺复兴科技在上周特朗普关税计划宣布后遭受重创。
该公司面向外部投资者的旗舰基金Renaissance Institutional Equities Fund截至上周五已在4月损失约8%，2025年的收益率从两位数跌至仅4.4%。
文艺复兴旗下规模较小的Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund表现相对较好，4月仅下跌2.4%，全年回报率仍保持在11.5%。
由已故量化先驱 吉姆·西蒙斯（Jim Simons）创立的文艺复兴是全球最知名的量化对冲基金之一，依靠计算机算法而非人工决策进行交易，往往通过识别市场数据中的模式并试图抓住趋势获利。
而本月的巨亏表明即使是最精密的算法也难以预测政治黑天鹏事件。
上周的市场环境被认为是自2020年新冠疫情以来最具挑战性的交易日。全球股票市场在周四和周五大幅下跌，美国标准普尔500指数暴跌超过10%。本周，甚至连美债等安全资产也遭到抛售，因为对冲基金将资金转移到现金并减少市场敞口，此外对冲基金还面临自疫情以来最严峻的追加保证金通知。
不仅量化基金折戟，被誉为"华尔街避风港"的多策略对冲基金自2月以来就持续陷入困境。
华尔街见闻此前提及，Citadel在2月下跌1.7%，创下自2021年5月以来最大月度跌幅；Millennium 2月下跌1.3%，且跌势延续到3月。
随着特朗普政府掀起的贸易战和持续的通胀压力，对冲基金这些金融巨兽正在大规模平仓，其高杠杆操作模式面临考验，引发市场对2008式危机的担忧。
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