银河中证800指数增强：上半年超额�...

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，银河中证800指数增强两类份额均实现正向盈利，A类与C类合计本期利润超2270万元。截至2026年6月末，基金整体净资产合计8841.44万元，其中A类期末净资产7492.47万元，C类期末净资产1348.98万元。

指标银河中证800指数增强A银河中证800指数增强C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末基金资产净值（万元）期末份额净值（元）

净值表现大幅跑赢基准

报告期内两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，超额收益表现突出。过去三个月两类份额超额收益均超11个百分点，过去六个月A类份额净值增长率17.97%，较业绩比较基准收益率高出7.38个百分点；C类份额净值增长率17.72%，较基准高出7.13个百分点。自基金合同生效至今，两类份额累计净值增长率均大幅跑赢基准，超额收益优势持续显现。

份额类型阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月24.53%13.02%11.51%A类过去六个月17.97%10.59%7.38%A类自成立起至今18.12%13.55%4.57%C类过去三个月24.41%13.02%11.39%C类过去六个月17.72%10.59%7.13%C类自成立起至今17.84%13.55%4.29%

量化多因子策略平稳运作

本基金采用线性与非线性结合的多因子分析技术对中证800指数成分股进行选股，在稳定跟踪指数的基础上，通过非线性学习方法构建增强组合，力争获取适度超额收益。报告期内组合运作平稳，跟踪误差控制符合基金合同约定要求，权益仓位升至92.23%，充分贴合指数增强产品的运作定位。

后市市场走势展望

管理人认为2026年三季度贝塔风格风险有所集聚，低估值板块存在估值修复的内在动力，整体指数将呈现窄幅震荡格局，科技是长期投资主线，后续将从AI应用维度挖掘新的行业龙头标的，为组合后续超额收益获取明确了布局方向。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各类关联报酬均按合同约定费率计提，管理费、托管费支出合计75.58万元，费用计提规则清晰，支出规模合理，不存在额外不合理费用列支。

费用项目本期发生金额（万元）计提规则基金管理费按前一日基金资产净值0.80%年费率逐日计提基金托管费8.40按前一日基金资产净值0.10%年费率逐日计提

交易相关收支明细清晰

报告期内股票买卖差价收入453.87万元，当期发生交易费用16.47万元，交易成本控制在合理区间。期末基金无应付交易费用余额，不存在交易款项拖欠情况，交易资金流转合规顺畅。

交易收益项目本期金额（万元）卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易费用买卖股票差价收入

关联方交易合规零发生

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购及权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性表现良好，不存在利益输送相关风险。

重仓股聚焦科技成长赛道

期末指数投资第一大重仓股为寒武纪，公允价值485.84万元，占基金资产净值比例5.50%，前三大重仓股还包括中际旭创、新易盛，均属于科技成长赛道，精准契合当前市场长期投资主线。积极投资部分第一大重仓股为翰博高新，占基金资产净值比例0.83%，增强部分布局聚焦细分优质标的。

持有人结构以个人为主

截至2026年6月末，基金总持有人户数1615户，个人投资者持有份额占比99.79%，机构投资者持有占比仅0.21%，整体持有人结构分散，以个人长期投资者为主。A类份额户均持有9.64万份，C类份额户均持有1.20万份，持有人分布健康稳定。

份额级别持有人户数（户）户均持有份额（份）个人投资者占比A类65899.75%C类957100.00%合计161599.79%

从业人员适度绑定持有人利益

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金7.59万份，占基金总份额比例0.1014%，其中基金经理持有A类份额处于0~10万份区间，实现了管理人团队与持有人利益的适度绑定，有利于基金运作的稳定性提升。

开放式份额变动情况

报告期内基金总申购份额941.78万份，总赎回份额30198.94万份，期末总份额7487.85万份，对应期末净资产合计8841.44万元，两类份额的申赎变动均在合理区间内。

项目银河中证800指数增强A银河中证800指数增强C期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）本期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）

券商交易单元佣金分布合理

基金本期租用中泰证券、国投证券两家券商各3个交易单元，合计股票成交金额3.25亿元，总佣金支出5.79万元，其中中泰证券占股票成交总额比例59.03%，对应佣金占比58.47%，国投证券占股票成交总额比例40.97%，对应佣金占比41.53%，佣金分配与交易占比高度匹配，不存在交易佣金倾斜情况。

券商名称股票成交金额（万元）占股票成交总额比例佣金金额（元）占佣金总量比例中泰证券59.03%58.47%国投证券40.97%41.53%

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