广东
为顺应国内财富管理行业多元化升级、多资产配置策略普及的发展大势，精准匹配市场各类投资者资产保值增值的核心需求，近日，国海资管中国多资产指数1.0（GHAM China Multi-Asset Strategy Index 1.0）重磅发布，代码：GHAMCNS1.WI，为国海资管产品的投资运作提供了适配本土市场、主打稳健低波的多资产量化配置参考。
随着资管行业持续规范化转型，单一资产投资的局限性逐步凸显，兼顾稳健性与收益性的多资产配置模式，已成为财富管理行业发展的核心主流趋势。在此背景下，国海资管中国多资产指数1.0聚焦国内资本市场，是一款波动率加权型多资产指数，以成熟的数量化模型为核心支撑，深度融合全方位风险评价体系，打破传统单一投资维度局限。
该指数完整采用“优质资产+多维动量捕捉+风险平价组合+日度动态波控”标准化编制逻辑，底层覆盖境内完整大类资产池：权益类包含沪深300、中证500、中证1000、恒生中国企业指数；债券类覆盖2年、5年、10年、30年期国债；商品类涵盖黑色、化工、农产品、有色金属、沪金，实现不同风险属性、周期、相关性资产全覆盖。指数执行月度调仓机制，依托多维度时序动量模型每月筛选优势标的，再通过风险平价波动率加权算法均衡分配风险敞口，高波动资产自动压低配置权重、低波动固收资产作为组合底仓，同时设置目标波动率、波动上限的日度实时调仓机制，科学测算各类资产收益、波动及相关性，构建多元均衡、合理适配的资产配置结构，紧贴市场“固收+”投资风格。
本次指数的研发落地是国海证券资管贴合财富管理市场需求、深耕稳健增值赛道的重要创新成果。该指数规则透明可回溯，可作为国海证券资管产品参与场外期权、结构化理财等产品的挂钩基准，为国海证券资管客户稳健理财提供更多的标准化工具。
国海证券资管将以客户为中心，持续紧跟财富管理行业发展趋势，专业专注深耕多资产配置领域，不断迭代优化量化动量模型、波动率加权风险平价框架与动态风险评价体系，持续创新多元化、低波动的金融产品与投研服务方案，完善本土多资产配置指数体系与投资策略矩阵，全力为广大投资者提供更优质的资产管理服务，助力行业高质量、规范化、多元化发展。
本文仅供参考，不作为投资建议，投资者依此决策，风险自担
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