限时招募 | 量化投研·风控·交易核心岗位

来源：市场资讯

（来源：天府对冲基金学会）

招聘启事

用人单位　深圳泓玑科技有限公司

工作地点　深圳

联系方式　袁先生　15928672078　543000543@qq.com

01量化策略投研人员

薪酬｜年薪 40–80 万 + 年终奖（基于策略绩效）

汇报关系　行政向 CIO / 量化基金经理汇报，投资事项向 IC 汇报；与因子负责人、交易、风险、合规及外包项目经理协作。

职责说明

◆将策略原型转化为可验证的策略族和组合方案。

◆负责研究卡、样本外/滚动验证、成本、容量、回撤和极端行情测试。

◆制定风险预算、行业/风格暴露、换手和流动性约束。

◆审核外包研发交付，推动仿真、纸面交易、小额实盘和版本回滚。

◆做实盘收益归因，提交周报、上线/降权/暂停建议。

任职要求

◆5 年以上量化研究或组合管理经验，真实上线经验优先；大型量化私募、券商自营或资管背景优先。

◆熟悉 A 股交易制度、分钟级/Level-2 数据、交易成本和容量建模。

◆熟练 Python、SQL，能读懂 C++/Java 交易及回测代码。

◆能识别未来函数、生存者偏差、数据泄漏、过拟合和不可交易回测。

◆有团队协作、供应商管理和跨研究/工程沟通能力。

阶段交付

30 天

完成策略地图和基准复核

60 天

形成候选组合并进入仿真

90 天

形成小额实盘候选

6 个月

建立稳定迭代机制

02因子挖掘与数据研究人员

薪酬｜年薪 30–50 万 + 年终奖（基于策略绩效）

汇报关系　行政向 CIO / 量化基金经理汇报，业务向策略投研负责人交付；与数据/平台、风险和外包研发协作。无权绕过审批直接上线实盘。

职责说明

◆建设价量、波动、流动性、盘口/微观结构、基本面、事件和行业风格因子库。

◆负责因子表达式、数据时点、清洗、标准化、中性化、正交化和版本管理。

◆评估 IC/Rank IC、分层收益、衰减、换手、成本、容量、相关性和拥挤度。

◆完成样本外、滚动窗口、跨市场阶段验证，监控实盘因子漂移。

◆将有效因子封装为策略接口，提交研究卡和审计记录。

任职要求

◆3 年以上量化因子研究经验；统计、数学、金融工程、计算机或相关专业。

◆熟练 Python、SQL，掌握并行计算或大数据工具。

◆熟悉 A 股分钟级和 Level-2 数据结构及交易约束。

◆能提交可复现代码、数据字典、研究结果和失败分析。

◆有微观结构、短周期 alpha、事件或另类数据经验优先。

阶段交付

30 天

完成数据字典和因子规范

60 天

交付首批候选因子

90 天

完成策略联调

6 个月

实现因子监控、淘汰和漂移预警

03量化风控总监

Quant Risk Director——系统的「守门员」

薪酬｜年薪 60–100 万 + 年终奖（基于风控绩效）

人物画像

年龄气质

30–38 岁，严谨刻板，原则性强，不近人情。

气质特征

像「啄木鸟」一样盯着屏幕上的红字（熔断信号），对数字极度敏感。

背景出身

券商风控部、期货风控部或大型量化私募风控岗出身。

核心特质

「熔断执行者」——当极端情况触发时，敢于叫停基金经理的交易指令。

职责说明

◆负责自适应寻优组合策略（压力测试）、风控类阈值设定、执行门禁的日常监控与维护。

◆实时监控对冲风险，特别是 IM 基差风险（P3a）和期权流动性风险（P3b）。

◆负责（抗量子系统）的安全审计，管理 HSM 硬件。

◆编制合规报告，对接监管检查，确保（备案合规）落地。

任职要求

◆金融工程、统计学、数学相关专业硕士学历。

◆必备：5 年以上风控经验，其中至少 2 年在量化/对冲基金负责实盘风控。

◆精通：VaR、CVaR、压力测试、情景分析；熟悉 Barra 风险模型。

◆技能：熟练使用 Python 进行风险归因，能看懂（自适应参数）的逻辑。

◆经验：经历过 2015 年股灾或 2024 年微盘股危机，有处理极端行情的经验。

◆硬性要求：持有 FRM（金融风险管理师）证书。

04首席交易员

Lead Trader——指令的「执行者」

薪酬｜年薪 40–70 万 + 交易绩效奖金（基于冲击成本控制）

人物画像

年龄气质

26–35 岁，反应极快，手眼协调能力强，心理素质极佳。

气质特征

盘面上像猎豹，平时沉默寡言，关键时刻出手果断。

背景出身

券商营业部金牌投资顾问、机构交易员或高频交易团队出身。

核心特质

「低延迟战士」——能把全自动/人机协同六维操作指令以最低的冲击成本（<0.5bps）执行下去。

职责说明

◆负责（六维操作指令）的实盘执行，特别是对应执行节点的拆单与冰山指令。

◆维护 QMT 等极速柜台与 FIX 协议专线，确保交易通道畅通。

◆在 14:30–15:00 期间，协助基金经理监控尾盘抢筹与 T0 回补。

◆记录所有交易日志，配合风控总监进行盘后复盘。

任职要求

◆本科及以上学历，金融、计算机专业优先。

◆必备：3 年以上 A 股实盘交易经验，熟悉 Level-2 数据，有程序化交易经验。

◆技能：打字速度快（盲打 >100 字/分），能熟练操作 QMT/PTrade 等量化交易平台。

◆盘感：对盘口挂单、主力资金流向有敏锐的直觉，能辅助系统判断微观结构风险。

◆硬性要求：无不良从业记录，通过基金从业资格考试。

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