5种策略，一套方案：从均线交叉到动能背离，打造稳健盈利框架

让我们来谈谈交易策略。本文我将分享5个我自己正在用或曾经用过的交易策略。每一个策略都可以单独使用，也可以相互结合使用。

每个交易策略都由多个“共振因素”组成，用来提供更稳健的交易信号。当然，你也可以在此基础上添加更多触发条件或筛选标准。

交易策略#1：均线交叉系统（带RSI辅助）

第一个策略是一个“均线交叉系统”，并结合RSI指标作为趋势过滤。

我通常使用20周期和40周期的SMA（简单移动平均线），不过你也可以尝试其他组合。以下是一些参考：

我使用14周期的RSI指标作为趋势方向的辅助判断。当RSI高于50水平线（橙色线）时，只关注看涨信号；当RSI低于50水平线时，只关注看跌交叉信号。

让我们看下面的示例图，我将通过4个要点来说明这一策略的运作原理：

1. 短期均线向上穿越长期均线时，出现看涨信号。这代表短期价格开始高于长期价格，意味着市场动能转强。

2. RSI此时位于50线上方，说明当前趋势确实偏强，这时可以顺势跟进看涨信号。如果均线交叉显示做多，但RSI仍低于50，那么就不应进场。RSI在这里起到一个过滤作用。

3. 接下来，在图中出现新的看跌交叉。尽管之前均线有靠近但未真正交叉的时刻，交易者必须耐心等待确认的交叉信号。

4. 当这次均线完成下穿时，RSI也同时跌破50，这进一步确认了看跌信号。

当然，你还可以在这个基础上增加更多条件。比如：交易者可以添加趋势线突破或水平支撑/阻力突破的确认。或者再加一条更长周期的均线，用来判断整体趋势方向。这样的组合能让策略更加稳健，也更符合不同交易风格的需要。

我在下面为你整理了更多的交易案例研究。

在点（1）处，均线出现了看涨交叉。虽然在此之前，价格已经在均线上方运行，但你必须等待均线真正发生交叉。当均线完成交叉时，RSI指标也已经位于50水平线上方，从而确认了这一看涨趋势信号。

到这里，你应该已经能理解系统的逻辑，并明白在点（3）和（4）是如何形成看跌信号的。

不过，我并不建议你直接盲目地开始用这个方法实盘交易。相反，应该先在模拟账户上测试，去体会这个系统的不同组成部分是如何协同工作的。你可能会想要对参数做一些调整，或添加其他技术工具来完善这一策略。

交易策略#2：毛刺与缺口

我以前经常交易“价格毛刺”策略。为了识别这种形态，我会将布林带的标准差设置为2.5倍，从而形成一个更宽的价格通道。通道越宽，价格突破带外时的信号就越有意义，也更具代表性。你甚至可以将标准差设为3倍，这样能过滤掉更多噪音，只关注更强烈、更罕见的价格毛刺。

不过，仅凭“尖刺”本身还不够，我建议在此基础上加入K线形态过滤。当价格尖刺伴随出现吞没形态或Pin Bar形态时，通常会构成更可靠的交易信号。

在下面的例子中，价格出现了明显的向上尖刺，突破了布林带上轨，但随后迅速回落并收回通道内。价格重新收回通道内这一点非常关键。因为在强趋势行情中，价格有时会持续收在布林带外或贴近外轨运行，那种情况下要避免入场，而是要等待一次明确的反转拒绝。

在这个案例中，尖刺形成了一根Pin Bar，因此出现了两个共振信号：

在下面这个情形中，我们可以看到价格毛刺、pinbar，以及前期支撑区域的共振信号。

在使用多个共振因素时，最困难的部分其实是学会放弃那些只差一个条件的交易机会。举个例子：假设你看到一个非常漂亮的尖刺形态，但没有出现其他共振信号。在这种情况下，你必须果断放弃这笔交易，即使它看起来再诱人也不行。

如果你的交易系统规定，入场必须同时满足额外的共振条件（例如：K线形态确认 + 位于前期支撑/阻力位附近），那么你就必须严格遵守规则，错过就是错过。这一点是很多新手交易者最难做到的，他们总想“动手试一试”。但实际上，只有在所有信号完整出现时才交易，这才是长期成功的关键。

因此，把你的交易规则写下来，贴在你能随时看到的地方，在交易时不断提醒自己，你要等的是什么样的信号。

交易策略#3：动能背离

“背离”是我最喜欢的交易工具之一，我已经在多种策略中使用它很多年了。在其他文章中，我也详细讨论过背离的概念。

相关文章阅读：《全职旅居交易员分享：如何利用背离来交易？》、《简单且行之有效的策略：交易“隐藏背离”》、《如何确定RSI指标背离，攫取最大交易利润？》

在下面的图表中，价格在点（1）处出现了四重顶背离。价格连续形成4个更高的高点（2），但RSI却连续出现4个更低的高点——这说明价格在上升，而动能却在减弱。

截至目前，价格又连续创出更低的低点（3），而RSI却开始形成更高的低点（4），这表明当前趋势正在逐渐失去力量。

当然，仅凭背离信号还不足以直接入场。因为即便出现背离，价格仍可能在趋势中继续运行相当长一段时间。和所有交易策略一样，我们需要在背离系统中叠加其他共振条件来确认信号的可靠性。

下面的图展示的是同一个情景，不过这次我添加了一条40周期均线和趋势线；我们将在本文的策略#5中专门讲趋势线的用法。

这里，均线周期的选择非常关键。从图中可以看到，在左侧的上升趋势中，价格多次突破或下穿这条40周期均线，因此在这种波动较大的市场环境下，更长周期的均线会是更好的选择。

在点（1）处的趋势线表现很好，直到它被价格有效跌破后，趋势才真正转为看跌。

目前在点（2）处的趋势线尚未被突破，因此还没有出现看涨信号。如前所述，单靠背离本身并不是足够强的入场依据，而“趋势线共振”在这种情况下非常有效。现在，交易者只需耐心等待趋势线被强势突破，然后再寻找合适的做多机会。

交易策略#4：突破系统

水平突破是我最喜欢的交易概念之一。尤其对于新手或仍在摸索的交易者来说，识别水平价位通常更容易，因为它们非常客观。

一个良好的水平价位需要在第二次触及后才能被视为有效，而随着价格每一次的再次触及，这个水平位会逐渐变弱。

在下图中，位于点（1）的水平阻力位被触及了大约5次。这样的价位通常有较高的突破概率。更重要的是，在突破之前，价格一直“贴着阻力位”运行，这意味着卖方已无力再将价格压低，而买方力量正不断增强。

在我的交易体系中，我称这种现象为“低位回踩”，它往往预示着高概率突破的来临。

当价格真正突破盘整区间后，交易者应等待短暂的整理阶段，从而在高位画出新的水平线。在图中的点（2）与点（3）处就有很好的示例。这类整理阶段通常可用于趋势跟随交易的入场时机，我们曾在之前的《回撤交易策略：让你成为高盈利交易者的七个关键因素》中详细讲过这一点。

为了增强交易信号的稳健性，可以在图表中加入移动平均线作为过滤器，就像下面的图示那样。

移动平均线在这里充当趋势方向过滤器，交易者只需顺着均线的方向寻找交易机会。

在点（1），价格上穿移动平均线，交易者便开始寻找看涨（做多）机会。

在点（2）和点（3），价格进入短期盘整，并在顶部形成水平阻力位。这些盘整阶段为趋势跟随型入场提供了良好的时机，突破则意味着趋势的延续。

到了点（4），价格跌破均线，同时也突破了上升趋势顶部的水平盘整区间。这种形态往往是顶部反转信号，并且常常伴随动能背离。此时，交易者可以加入RSI指标作为第三个共振因素。

在点（5），价格在短暂盘整后跌破水平支撑位，并且价格位于均线下方，因此交易者只需关注看跌（做空）机会。

最后，在点（6），市场形成了一个底部形态，当价格突破水平阻力位的同时，也完成了上穿均线，产生了看涨信号。

交易策略#5：趋势线系统

与水平线相比，趋势线的主观性更强，但同样非常有效。

下图展示的是一个主要上升趋势，在这种趋势中，交易者应主要寻找买入机会。

借助趋势线，我们可以更高效地识别盘整区间。当你能连接3个或以上的高点，并在上升趋势中画出一条向下倾斜的趋势线时，一旦价格向上突破这条趋势线，通常意味着上升趋势的延续。

在下图中，所有三个标注点都显示了这种情况：价格在盘整阶段形成向下倾斜的趋势线，而每一次趋势线突破都预示着趋势延续信号的出现。

移动平均线是趋势线策略的理想辅助工具。均线最适用于趋势行情，而趋势线在这种行情下同样表现出色。

在下图中，我在图表上添加了一条40周期的移动平均线。对于这3次趋势线的突破，移动平均线同样确认了趋势方向。不仅在每次信号出现时，价格都位于移动平均线之下，而且移动平均线本身也呈向下倾斜，在趋势线被突破的同时确认了下行趋势。

最后，我依然不建议你盲目照搬这些交易策略。

请将它们视为灵感来源，在此基础上测试不同想法，看看哪一种最契合你的交易风格和个性。

只有经过实践和调整，才能真正打造出属于你自己的交易系统。