江苏
导读：
低波趋势策略是偏保守和稳健型策略，基于“低波趋势策略”的数据回测表明，低波趋势策略在长期周表现较为稳定，在控制回撤方面表现较为优异。
文|鲲鹏哥
低波趋势策略的基本原理是选择趋势向上、同时波动率较低的50只个股组成的组合，对低波趋势策略进行数据回测表明，低波趋势策略在长周期的回撤控制较为有效，能起到平滑净值波动的效果。
隔日收益方面，低波趋势策略在近250日能显著跑赢上证指数，近10日和60日则随着市场风格的演变超额收益不稳定，最大回撤近250日为8.22%，近10日为0.73%，显著低于市场平均回撤水平。
5日收益方面，低波趋势策略同样在近250日能显著跑赢上证指数，近10日和60日则随着市场风格的演变超额收益不稳定，最大回撤近250日为8.4%，近10日为0.47%，显著低于市场平均回撤水平。
对过去一年的市场进行分段式分析，低波趋势策略回撤幅度较大的时间段主要是1月份全市场系统性风险的时期，不过相比于各大指数和全市场平均水平，回撤幅度也较低。
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