求教大佬指出我的交易系统需要改进的地方？

以做多为例

1.判断趋势：本级别40.50.60日均线多头排列为多头趋势，只做多

2.当本级别价格回调到boll下轨，收阳线做多，止损为阳线最低点，加一点点差

目前的困境是总是止损。

没错的话应该就是这个样子。

现在我来系统回答你的问题。

分析交易系统第一步：识别相关程序。

识别相关程序

识别相关程序指的是要把你的做单理由，思考的功能识别出来，明白它在系统中承担什么功能。

你说“判断趋势：本级别40.50.60日均线多头排列为多头趋势，只做多”，这是一个识别交易系统环境的程序，识别交易系统环境决定在一定期间做不做。

你说“当本级别价格回调到boll下轨，收阳线做多”，这是一个行情分析的程序，行情分析负责判断行情方向，生成拟开仓点，圈定属于系统的机会。

你说“止损为阳线最低点”，这是一个止损策略，并且是一个预设型止损。

第二步，给出优化路径

优化路径

实践中，识别交易系统环境的程序需要复盘自己的交易数据，以下面的盈亏比点阵图为例

比方说，你把均线系统删了，只根据布林带做单，最后形成的复盘数据是这样的点阵图，从整体来看，不赢不亏，从期间看，是不均衡的，如果分别统计方框外和方框内的数据，会一个好一个差，这就是交易系统环境造成的，这时候你就要从方框内的这些交易中总结为什么经常出错，这个期间的市场特征是什么，然后把他识别出来，比如识别到大盘陷入情绪退潮期，那么你就把“情绪退潮”看成一个因子，下一次识别到情绪退潮就不做，即便布林带给出信号也不做。

布林带到底管不管用，需要用数据说话，要分析胜率，如果胜率比较低，比如30%，那么这个概率就太低了，提升胜率的方法就是找共振和画路标。

这里面还有一个细节，因为你设计的止损太紧了，就一根K线，所以你要把止损之后的单子挑出来，然后修改止损线，按照视同未止损去计算这些单子的盈亏比均值，实际概率和实际赔率，最终如果数据比之前的数据好，那么就用调整后的止损。

从你的描述来说，你这个止损应该属于证伪止损点，它是一个逻辑意义上的止损。为此，你应该设计一个基于风险偏好的止损，也就是保护性止损，比如2%。

其次，根据你的描述，你对于本级别可能理解有误区，即便用的K线图一样，比如日K，也是有不同的行情级别的，比如通道级别，你吃的是好几个波段组成的大通道，比如波段级别，你吃的是一个波段给到的利润，比如单根K线，你吃的是一个K线给到的利润。所以你还是要明白自己要吃那一段利润，然后根据这个级别的行情的波动率设置止损，比如一个通道级别形成的交易区间是8%，那么你就不可能设置太紧2%的止损，这样的止损是没有意义的，大概率被扫掉。

这些内容涉及的知识点都可以在交易员教材《交易的哲学与科学》中找到，想要获取可以去某宝或者某鱼搜书名。

内容简介可以看下面这篇文章

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