深入解析QMT量化交易系统的核心功能与应用场景

什么是QMT量化交易系统

QMT 极速策略交易系统（简称 QMT 系统）内置 Python 3.6 运行环境，核心功能涵盖行情数据获取与交易下单。用户可通过编写 Python 脚本，实现指标计算、策略编写、策略回测及实盘下单等量化操作，该系统支持股票、ETF、期权、期货等多个交易品种，并兼容实盘模型与回测模型。

QMT支持哪些投资品种

买卖(A股、债券、REITS、ETF、LOF)、融资融券

深港通、沪港通、国债逆回购、盘后固定价

新股申购、ETF现金认购、ETF申赎

ETF期权、期货（中金所、上期所、大商所、郑商所、能源中心）

迅投算法（6种被动算法+1主动VWAP算法）

回购减持风控、可转债转股和回售。

QMT适合哪些投资者

高频交易与算法交易的专业投资者

QMT 用全内存交易技术，单笔交易延迟不到 1 毫秒，能支持高频策略实时执行；还能推送全推行情，帮交易者毫秒级抓住市场波动，很适合做市商、套利交易者这类需要快速响应的用户。遇到大额交易时，它有智能算法拆分功能，会把大单拆成小单慢慢执行，减少对市场的冲击成本。

量化策略开发者或者程序员

QMT 支持 Python 与 VBA 双语言，兼顾传统用户对 VBA 的熟悉度及 Python 的灵活性与丰富库资源。用户可编写趋势跟踪、多因子选股等策略，通过本地回测验证历史表现；支持多周期回测，可自定义手续费、滑点等参数还原真实环境，且简化操作。

平台内置多因子库（如成长因子、估值因子）和策略模板，降低开发门槛。即使是量化新手，也可通过券商提供的免费培训课程和示例代码快速上手。例如，用户可参考 QMT 自带的双均线策略模板，逐步修改参数或添加机器学习模型，实现个性化升级。

机构投资者与高净值投资者

多账户管理：支持批量操作多账号，实现分仓与风险分散。

合规风控：内置多层次风控，可设仓位限制、止损止盈等规则，如私募基金可实时监控持仓集中度以符合监管。

复杂策略执行：支持期现对冲、组合交易等，满足 FOF、CTA 等需求，如某量化私募借此实现全球 ETF 配置，年化收益较手动管理提升 15%。

个性化交易投资者

组合交易：支持自定义股票、期货等多品种组合，一键下单，如可构建对冲组合实现保护性策略。

智能条件单：支持价格、时间、区间交易等触发条件，如设置特定价量条件时买入。