北京
【截至8月22日当周期指上涨，市场资金面宽松】截止8月22日当周，期指呈上涨态势。IH2508变化3.12%，IF2508变化4.43%，IC2508变化4.86%，IM2508变化4.17%。无风险利率走低，资金面宽松，成交持续放大，融资余额突破前高，资金加速进场。 从高频宏观基本面因子评分看，期指方面，通胀指标7分，流动性指标8分，估值指标12分，市场情绪指标9分。期债方面，通胀指标8分，流动性指标11分，市场情绪指标7分。 期限结构上，受行情走强影响，主力合约基差再次收敛，IM贴水收窄，IH升水。金融衍生品量化CTA策略上周净值上升1.05%，盈利源于周五做多IC并平仓。 长周期内，数据对期指影响减弱。短周期中，美元带来的汇率压力下降，资金面相对宽松，两融余额突破高位，市场风险偏好维持高位。持仓量方面，IF和IH边际变化不大，IC和IM继续上升，整体综合信号中性偏强。 期债方面，资金面小幅反弹，但在市场风险偏好回升态势下，股债跷跷板轮动明显，持仓量因子边际减弱，机构配置行为仍较谨慎，综合信号中性震荡。风险提示：复苏力度不及预期；美联储政策进一步超预期；地缘政治风险超预期。
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