北京
金融界3月20日消息，上证指数低开低走，沪深300波动率加权指数 (300波动，000803)报8155.81点。
数据统计显示，沪深300波动率加权指数近一个月上涨0.75%，近三个月下跌1.15%，年至今下跌2.33%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，沪深300波动率加权指数十大权重分别为：国泰君安（2.07%）、大秦铁路（1.54%）、成都银行（1.53%）、长江电力（1.49%）、工商银行（1.46%）、浦发银行（1.37%）、浙商银行（1.37%）、中国银行（1.35%）、建设银行（1.35%）、农业银行（1.3%）。
从沪深300波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比79.22%、深圳证券交易所占比20.78%。
从沪深300波动率加权指数持仓样本的行业来看，金融占比35.50%、工业占比17.41%、公用事业占比9.63%、原材料占比8.72%、可选消费占比7.10%、医药卫生占比6.59%、主要消费占比6.53%、通信服务占比3.38%、能源占比2.48%、信息技术占比1.87%、房地产占比0.79%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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