金融工程高智威丨 基金量化观察：第三批中证A500ETF集中申报

金选·核心观点

ETF市场回顾

从一级市场资金流动情况来看，上周（2024.11.25-2024.11.29）已上市ETF资金净流入合计282.03亿元，其中股票型ETF资金净流入246.75亿元，跨境ETF资金净流入25.63亿元，债券型ETF资金净流入20.18亿元，商品型ETF资金净流出10.54亿元。

在股票型ETF中，宽基ETF上周资金净流入245.38亿元，上周A500ETF资金净流入228.47亿元，中证1000ETF资金净流入33.25亿元，创业板ETF资金净流入11.93亿元，创业板50ETF资金净流入10.27亿元，中证500ETF资金净流入9.88亿元。

截至2024年11月29日，已有17只中证A500ETF上市，总规模已达到1942.46亿元。

主题行业ETF上周资金净流入-10.07亿元。上周科技、医药生物板块ETF资金净流入额分别为10.37亿元、0.52亿元，高端制造、周期、消费、金融地产板块ETF资金净流出额分别为0.89亿元、4.45亿元、4.98亿元、7.96亿元。

中证A500ETF仍然是成交最活跃的宽基ETF产品。上周非货币ETF的成交金额合计为8933.15亿元。其中股票型ETF的周成交额为4524.11亿元。在股票型ETF中，宽基ETF的成交额最高，其中A500ETF周成交额最高。在主题/行业ETF中，科技ETF周成交额最高。

上周共有29只ETF产品申报。上证基准做市公司债ETF、深证基准做市信用债ETF、上证科创板人工智能ETF、中证A500ETF均迎来集中申报。本周有4只中证A500ETF上市，基金管理人分别为华安基金、工银瑞信基金、鹏华基金、华宝基金。

主动权益及增强指数型基金表现跟踪

主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括：申万菱信消费增长A(310388.OF)、先锋聚元A(004724.OF)、申万菱信乐融一年持有A(015630.OF)、先锋聚优A(004726.OF)、中银医疗保健A(005689.OF)，它们的收益率分别为11.61%、10.03%、9.46%、8.90%、7.62%。

上周主动量化基金上周收益率中位数为1.95%，2024年以来收益率中位数为3.98%。行业主题基金中，上周医药主题基金业绩相对最佳，收益率中位数为2.25%。2024年以来，金融地产与TMT行业主题基金业绩领先，收益率中位数分别为22.59%、8.80%。

在沪深300增强指数型基金中，摩根沪深300指数增强A(017445.OF)上周表现最佳，相对基准的超额收益率为0.59%。在中证500增强指数型基金中，兴业中证500指数增强A(015507.OF)上周表现出色，相对业绩基准的超额收益率为0.72%。在中证1000增强指数型基金中，汇添富中证1000指数增强A(017953.OF)上周取得了1.43%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中，华夏国证2000指数增强A(018292.OF)表现最优，取得了1.41%的超额收益率。

本周又有两只中证A500指数增强型基金发行，基金管理人为招商基金、申万菱信基金。

风险提示

以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险；基金历史业绩不代表未来；ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用，不作为募集材料或者宣传材料。

制作：应用服务部