网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

灵均投资深夜致歉:下一步严控交易节奏,确保平滑交易与均衡交易

0
分享至

每经AI快讯,2月21日凌晨,灵均投资在官方公众号发布公告称,对于被沪深交易所采取限制交易措施,公司坚决服从。

对于产品交易中存在的问题,公司高度重视,内部进行了深刻反省和检讨。2024年2月19日公司旗下管理产品全天整体净买入1.87亿元,但是当日开盘一分钟内买卖交易量较大,对于由此造成的负面影响,公司诚恳致歉。

公告中表示,灵均投资长期看好并坚持做多中国股市,股票仓位始终坚持接近满仓状态。下一步,公司将深刻吸取教训,更加认真学习相关法律法规和交易规则,切实增强合规意识,并通过改进交易模型,严格把控交易进度、交易约束、控制交易节奏,确保在交易全过程做到平滑交易、均衡交易,切实维护正常市场交易秩序,全力保障投资者合法权益。


灵均投资深夜致歉,图为其公告截图

相关新闻

60秒“狂卖”沪深股票25.67亿元!“量化巨头”灵均投资被限制交易

经济观察网 记者 陈姗 60秒内“狂卖”沪深股票25.67亿元,引发指数快速下挫,百亿量化私募的“砸盘”行为被交易所问责。

2月20日,百亿量化私募宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“灵均投资”)因异常交易被沪深交易所“点名”,相关通报一出,投资圈“炸开了锅”。经交易所查明,灵均投资管理的多个产品账户在2月19日短时间内集中大量卖出,导致沪市、深市指数异常波动,对此,两交易所对其采取限制交易并启动公开谴责程序。

今年以来,灵均投资旗下不少产品的业绩出现大幅回撤。2月20日,灵均投资在一份《灵均投资策略运作情况说明》(以下简称《说明》)中详述了近期的极端行情,并就策略发生大幅回撤向投资人致歉。

异常交易被查

据沪深交易所通报,经查明,2024年2月19日,灵均投资名下证券账户通过计算机程序自动生成或者下达交易指令程序化交易沪深市股票过程中,存在异常交易行为,影响正常交易秩序。

通报显示,沪市方面,2月19日9:30:00至9:31:00,灵均投资管理的多个产品账户大量卖出沪市股票,合计卖出11.95亿元,占期间市场成交额的比例较高,此间上证指数由2886.59点下跌至2868.07点,跌幅为0.65%。

深市方面,同日9:30:00至9:30:42,灵均投资名下多个证券账户通过计算机程序自动生成交易指令、短时间内集中大量下单,卖出深市股票合计13.72亿元,此间深证成指由8957.28点下跌至8864.62点,跌幅为1.03%。

沪深交易所认为,上述行为严重影响了正常交易秩序,沪深交易所决定从2024年2月20日起至2024年2月22日止对灵均投资管理的相关产品连续实施暂停投资者账户交易的监管措施,即暂停相关产品账户在上述期间在沪深交易所上市交易的所有股票交易,同时启动对灵均投资予以公开谴责的纪律处分程序。

深交所在通报中还表示,灵均投资名下证券账户今年以来多次因异常交易行为被该交易所监管部门采取监管措施,但其仍未改正,继续实施异常交易行为。

公开资料显示,灵均投资成立于2014年6月,是一家专注量化投资的私募基金管理机构,其与九坤、幻方、明汯并称为量化圈“四大天王”。灵均投资的管理规模在2018年突破百亿元,至2022年超过600亿元。

据中基协官网公示信息,灵均投资的出资人有三家机构,分别为宁波恒迅创业投资合伙企业

(有限合伙)、宁波梅山保税港区雅源投资管理有限公司、宁波羲实投资管理有限公司,认缴比例分别为60%、20%和20%。第三方平台数据显示,截至2023年11月,灵均投资有超400只产品处于运作状态。

业绩发生大幅回撤

2024年以来,量化私募集体遭遇业绩大幅回撤,灵均投资也不例外。私募排排网数据显示,灵均投资旗下不少股票策略产品今年以来的业绩都回撤超过20%,尤其是领航系列产品年内亏损严重。

2月20日,记者获得一份灵均投资于当日发布的《灵均投资策略运作情况说明》。在此份《说明》中,灵均投资详述了近期的极端行情,并就策略发生大幅回撤向投资人致歉。

灵均投资表示,“2024年春节前的两周时间,市场短期经历了巨大的波动与前所未有的挑战,雪球的敲入,短期的风格极致反转,流动性的踩踏以及基差的急速收敛等极端环境轮番上演,在短期非正常的市场环境中,模型遭遇到了重大的冲击。”

灵均投资还表示,随着雪球产品大面积敲入之后,市场整体进入极度悲观甚至恐慌的状态,也带来很多非理智的交易,小微盘股票流动性开始枯竭,这些压力在最后一周内变成现实。“2024年2月5到8日,市场上大量资金避险式地扎堆进入到中证500/1000 ETF成份股里,导致成份股内股票相对于成份股外股票出现了明显的上涨,伴随着市场波动的进一步加剧,更多管理人开始收紧风格敞口来贴近指数,这直接引起了中证2000及2000外股票的进一步流动性踩踏问题。在这种环境下,风控中对于非线性市值等因子的风控条件直接走出了10年以来5倍标准差的幅度,短期风控的条件则完全与模型是否在中证500/1000指数之内拿了足够多的股票正相关,这直接导致了本轮超额的大幅回撤。”

在市场极端情况发生之初,灵均投资称,投研团队也在第一时间就收紧了模型对于多头端的股票风控,并同时着手调整整体持仓分布,但由于流动性及不可抗力等原因,策略还是发生了一定的超额回撤。

灵均投资在《说明》中还表示,此次市场的极端环境,投研团队深感自责,并在春节期间对策略模型进行了全面的迭代和开发,并认为,基于历史经验来看,市场短期因为流动性紧缩等问题导致的超额快速下杀在风险暴露之后往往有一段低风险时期,更有利于客户持有。

责任编辑:戴丽丽_NN4994

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
38岁凤姐美国被偶遇,穿70元高帮鞋好时髦,大学老师夸她是学霸!

38岁凤姐美国被偶遇,穿70元高帮鞋好时髦,大学老师夸她是学霸!

古希腊掌管松饼的神
2024-04-18 10:12:06
联合国通过决议,要求俄对乌赔偿,中方反对并称联大无权作出判决

联合国通过决议,要求俄对乌赔偿,中方反对并称联大无权作出判决

早日发达
2024-04-18 11:50:02
中国簸箕在国外爆火!卖2000仍被疯抢,老外:高级“竹编艺术品”

中国簸箕在国外爆火!卖2000仍被疯抢,老外:高级“竹编艺术品”

青栀伊人
2024-04-17 22:18:27
51岁郑秀文正式澄清:没有秘密生娃,解释自称“高龄产妇”原因

51岁郑秀文正式澄清:没有秘密生娃,解释自称“高龄产妇”原因

山野下
2024-04-19 08:54:32
不许中国拖走“坐滩”军舰!美对华摊牌:若动手,美将出兵南海

不许中国拖走“坐滩”军舰!美对华摊牌:若动手,美将出兵南海

文辰国学
2024-04-18 09:22:30
詹姆斯发声谈如何击败掘金!约基奇重提横扫湖人:最艰难的系列赛

詹姆斯发声谈如何击败掘金!约基奇重提横扫湖人:最艰难的系列赛

罗说NBA
2024-04-18 06:21:37
汤普森发文告别!感慨效力勇士的美好时光,是时候离开了

汤普森发文告别!感慨效力勇士的美好时光,是时候离开了

阿牛体育说
2024-04-19 07:18:50
禽兽!姑父性侵侄女长达7年,多次车内发生性关系,肮脏过程曝光

禽兽!姑父性侵侄女长达7年,多次车内发生性关系,肮脏过程曝光

据说说娱乐
2024-04-19 01:19:58
周迅举报风波升级!女星姚晨下场吃瓜力挺,被发现后秒删评论

周迅举报风波升级!女星姚晨下场吃瓜力挺,被发现后秒删评论

萌神木木
2024-04-18 22:00:03
土地财政一熄火,水电气就齐刷刷都涨价了

土地财政一熄火,水电气就齐刷刷都涨价了

视知产研院
2024-04-17 21:36:16
重磅!“货币战争”开打!

重磅!“货币战争”开打!

郎club
2024-04-19 07:07:22
瓜迪奥拉在曼城输球后痛苦地承认了一件事

瓜迪奥拉在曼城输球后痛苦地承认了一件事

星耀国际足坛
2024-04-18 12:27:16
新任国防部长董军首次外访,菲律宾抱怨:事先一点风声都没听到!

新任国防部长董军首次外访,菲律宾抱怨:事先一点风声都没听到!

小lu侃侃而谈
2024-04-17 15:22:28
“远离俄罗斯”!格鲁吉亚总统向抗议者妥协:期待加入欧盟

“远离俄罗斯”!格鲁吉亚总统向抗议者妥协:期待加入欧盟

娱宙观
2024-04-18 13:18:38
周鸿祎要卖爱车迈巴赫,喊话新能源车厂送车,余承东李斌率先回复

周鸿祎要卖爱车迈巴赫,喊话新能源车厂送车,余承东李斌率先回复

美人茶话会
2024-04-19 02:00:06
一个春节赌输80亿?四川首富跑路了

一个春节赌输80亿?四川首富跑路了

大猫财经Pro
2024-04-18 18:36:59
“千亿阔太”徐子淇在家荡秋千,不过这秋千也太丑了…

“千亿阔太”徐子淇在家荡秋千,不过这秋千也太丑了…

娱乐圈酸柠檬
2024-04-18 18:51:35
女单8强已出4!日乒2席,国乒1席,平野美宇4-3险胜,陈梦晋级

女单8强已出4!日乒2席,国乒1席,平野美宇4-3险胜,陈梦晋级

开心体育站
2024-04-18 19:47:38
86岁范曾新婚后第一笔!徐萌帮粘纸太贴心,一画难求飙至250万

86岁范曾新婚后第一笔!徐萌帮粘纸太贴心,一画难求飙至250万

古希腊掌管月桂的神
2024-04-18 17:01:35
陪高三的女儿旷了一节晚自习,后果有多严重?

陪高三的女儿旷了一节晚自习,后果有多严重?

娱乐的宅急便
2024-04-19 01:41:47
2024-04-19 11:20:49
每日经济新闻
每日经济新闻
中国主流财经全媒体平台。
879392文章数 2694400关注度
往期回顾 全部

财经要闻

围猎三丰智能的神秘基金设骗局转移资产

头条要闻

吉林高速去年净赚5亿元却不分红 被问询后终于改口了

头条要闻

吉林高速去年净赚5亿元却不分红 被问询后终于改口了

体育要闻

不会再有另一个布雷克-格里芬

娱乐要闻

北影节开幕之夜,内娱女星千娇百媚

科技要闻

Pura 70卖爆,华为要夺回苹果拿走的一切

汽车要闻

风神L7预售 东风汽车北京车展阵容公布

态度原创

时尚
健康
家居
教育
手机

没想到,这才是中年女人保持年轻的搭配“秘籍”,真是不简单

这2种水果可降低高血压死亡风险

家居要闻

光影浮动 色块碰撞与线条起伏的情感呼应

教育要闻

诗词学习,轻松上手

手机要闻

【一图知】一图立懂华为 Pura 70 系列手机

无障碍浏览 进入关怀版