本文数据采集时间截止12月11日00:00
// 债市综述 //
1.公开市场操作
12月8日央行以利率招标方式开展了1970亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。当日1190亿元逆回购到期,因此单日净投放780亿元。上周,央行开展了10770亿元逆回购操作,因有21360亿元逆回购到期,上周净回笼10590亿元。
(*数据来源:Wind-央行动态PBOC)
2. 资金面
银行间市场周五资金面整体紧平衡,非银机构未现改善,质押信用债融入隔夜资金水平偏高,银行供需亦趋于收敛。仍处上旬流动性波动就已现身,市场机构对于跨年资金压力有所忧虑。面对资金面的不确定性,机构多倾向于早做跨年准备,不过在这之前仍对下周的MLF续做抱有期待,也期待央行再次释放可观的增量规模。此外财政投放的力度集合仍是影响年末资金供给的重要变数。
海外方面,最新美国隔夜融资担保利率为5.32%。
(*数据来源:Wind-国际货币资金情绪指数、资金综合屏)
3、同业存单
国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.65%左右,较上一交易日下行。
(*数据来源:Wind-同业存单-发行结果)
4.银行间主要利率债收益率全线下行。
(*数据来源:Wind-成交统计)
5、近期城投债(AAA)各期限利差走势及数据。
(*数据来源:Wind-利差分析)
6、国债期货收盘多数上涨。
30年期主力合约涨0.05%
10年期主力合约涨0.01%
5年期主力合约涨0.01%
2年期主力合约持平
(*数据来源:Wind-国债期货)
// 要闻资讯 //
1. 证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》。主要内容包括:一是完善绿色债券融资支持机制。二是助力中央企业绿色低碳转型和高质量发展,合理安排债券融资。三是发挥中央企业绿色投资引领作用,引领绿色发展重点领域资金供给,支持中央企业开展基础设施REITs试点。四是加强组织实施保障,证监会与国务院国资委合力推动中央企业更好运用绿色债券融资,优化资本市场服务绿色领域融资。
2. 中证协公布2023年证券公司债券业务执业质量评价结果,评价结果分为A、B、C三类,其类别的划分主要反映参评证券公司债券业务合规内控、执业质量与服务能力的相对水平,不涉及对证券公司资信状况和业务资格的评价。中信证券、中金公司等14家券商获评A类。
// 全球宏观 //
1.美国11月新增就业人数增长高于预期。回归基本面,强于预期的经济数据可能被解读为经济增长的积极信号,投资者或许更愿意看到经济数据显示出韧性,而非经济衰退的迹象。
2. 美国银行认为,美国国债在美联储首次降息之前出现的涨势可能才刚刚启动。虽然美国10年期国债收益率较10月峰值下降了约90个基点,策略师们指出,这仍高于7月份美联储上一次加息时的水平,当时美联储把利率上调至5.25%-5.5%区间。以当时3.87%的水平来看,他们估计收益率到2024年5月可能会低至2.25%。这也是货币市场预期的首次降息25个基点的时点。
// 债券大事 //
1. 穆迪确认恒生银行“Aa3”本外币长期存款评级,展望“稳定”
2. 中诚信国际调升厦门象屿金象控股集团主体信用等级至AAA
3. 北京首都创业集团子公司合作开发京津合作示范区项目
一周债券负面事件汇总
(*数据来源:Wind-债券负面事件大全)
本月债券互保与非标资产风险
(*数据来源:Wind-风险监控)
// 节目预告 //
本周,每天下午4点半,实时债市解盘栏目继续为您奉献精彩内容,敬请期待!
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