朋友们好,我们继续为大家分享股市干货。近期,我们有“活跃资本市场”的最好指示,也有“降印花税”的史诗级利好,但是股市就是涨不起来,还出现了违规减持,上市首日股东就出借证券套现走人等爆笑场面。
很多人把目前的尴尬归结于量化交易。这个事情到底怎么回事,今天开始我们就系统的给大家聊一下相关话题,很系统,很完整,喜欢的朋友点个关注。
量化交易的玩法,最初还是从国外传过来的,起码在20年前,咱们A股就有相关的影子。他的最初模型,是把历史上的所有数据收集到一起,当发生某种情况的时候,计算机会根据历史数据,模拟得出大概率的胜负。
理论上,这样的玩法很客观,至少能规避个人的主观和情绪,但这比较适合成熟的欧美市场,毕竟有100多年的市场数据摆在那里。
随着计算机技术的突飞猛进,计算速度越来越快,量化交易模型,也迅速摆脱对历史数据的依赖,开始了对其他条件的预判。他的原理其实也很简单,就是把能够预见到的事件,全部写进策略里,一旦触发这些条件,系统就会自动买进卖出。
这些策略,有些是技术面上的,比如某个点位,某个指标,某个数据,到了就会触发交易;也有基本上的,甚至还有信息面上的,比如美联储加息,结果出来以后,该买该卖,早就设置好了。
看起来很牛很先进的量化交易,最终还是要人去制定策略,核心还是人。而且,一个赚钱的策略,需要花真金白银的大资金去测试,才能确保稳定有效性。因此,前几年的市场上,好的策略动辄几个亿,也不能保证长期有效和稳定。
在这个见人杀人,见佛杀佛的A股市场,自然就只能不温不火的存在。大部分主观做多的量化基金,和其他公募、私募一样,都是亏钱。为什么最近半年,量化为什么一下子就火了呢?瞌睡遇到枕头,终于有一个非常牛的策略横空出世,他和我们的融资融券有关,下一个章节详解,喜欢的朋友点赞关注,都是其他地方学习不到的干货。
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