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期权价格及其影响因素

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1.期权价格是什么?

期权价格是期权买方购买期权时向期权卖方支付的费用,即期权合约的权利金。期权价格是期权价值的体现。例如,小陈在深交所买入创业板ETF期权,合约单位为10,000份。买入时,期权合约的现价为0.1元,则小陈买入这张ETF期权合约支付的权利金为0.1元×10,000份=1,000元。

2.期权价格的影响因素有哪些?

期权价格的影响因素主要有标的价格、行权价格、标的价格的波动率、期权到期时间、无风险利率等,其中标的价格、波动率和期权到期时间三个因素的影响较大。投资者交易期权时,应当综合考虑多因素影响。

3.标的价格如何影响期权的价格?

在其它因素不变的情况下,对于认购期权来说,标的价格上涨则认购期权的价格上涨,标的价格下跌则认购期权的价格下跌。对于认沽期权来说,标的价格上涨则认沽期权的价格下跌,标的价格下跌则认沽期权的价格上涨。

例如,某日,创业板ETF涨幅为0.53%。随着标的价格上涨,认购期权上涨,认沽期权下跌。当日,“创业板ETF购X月2150”涨幅为5.81%,“创业板ETF沽X月2150”跌幅为9.38%。

4.波动率如何影响期权的价格?

波动率是衡量标的价格变化剧烈程度的指标,一般用百分数表示。在其它因素不变的情况下,波动率越大,期权的价格越高;反之,波动率越小,则期权的价格越低。

例如,沪深300ETF在时刻A与时刻B价格均为5元/份,在这两个时刻分别有到期时间为20天、行权价为5元的认购期权,在时刻A与时刻B该ETF的波动率分别为15%与30%,对应的期权价格分别为0.09元与0.17元,波动率较高的时刻B该期权价格较高。

5.到期时间如何影响期权的价格?

在其它因素不变的情况下,期权合约剩余的到期时间越长,期权的价格越高,反之,剩余的到期时间越短,则期权的价格越低。

例如,小鑫喜欢到某个鱼塘钓鱼,他习惯每次只下一次鱼饵,钓到为止。于是鱼塘老板标价,钓鱼1小时内5元,此后每增加1个小时加收5元。因为在其它因素不变的情况下,小鑫钓鱼的时间越长,越可能钓到鱼。

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