量化交易Python实用功能函数（10）

QMT所使用的Python版本为 3.6.8 - 64位

迅投投资交易系统 ( PB系统 )

为主经纪商提供纯内存计算的集账户管理、快速交易、交易执行、合规风险监控、数据统计、自动化运维等一体的新型资产管理系统。业务范围涵盖二级市场、期货衍生品、港股、期权等多市场业务品种。支持趋势、对冲量化、期货CTA等多策略和算法交易、期现实时对冲、篮子交易等多方式交易。

（1）获取历史行情数据 ContextInfo.get_history_data()

用法：ContextInfo.get_history_data(len, period, field, dividend_type = 0, skip_paused = True)

释义：获取历史行情数据

参数：

len：number，需获取的历史数据长度

period：string，需获取的历史数据的周期，可选值：'tick'：分笔线 '1d'：日线 '1m'：1分钟线 '3m'：3分钟线 '5m'：5分钟线 '15m'：15分钟线 '30m'：30分钟线 '1h'：小时线 '1w'：周线 '1mon'：月线 '1q'：季线 '1hy'：半年线 '1y'：年线

field：string，需获取的历史数据的类型，可选值：'open' 'high' 'low' 'close' 'quoter'（结构见get_market_data）

dividend_type：默认参数，number，除复权，默认不复权，可选值：0：不复权 1：向前复权 2：向后复权 3：等比向前复权 4：等比向后复权

skip_paused：默认参数，bool，是否停牌填充，默认填充

注：可缺省参数：dividend_type，skip_paused

返回：一个字典dict结构，key 为 stockcode.market, value 为行情数据 list，list 中第 0 位为最早的价格，第 1 位为次早价格，依次下去。

示例：

注意：

使用前必须先通过 ContextInfo.set_universe() 设定基础股票池，获取历史行情数据是获取的是股票池中的历史行情数据。

（2）QMT行情调用函数对比说明

download_history_data 下载指定区间的行情数据到本地，存放在硬盘上。开始时间不填时，为增量下载(以本地数据最后一天为开始时间),填写的话按填写值下载。

get _local_data 取本地数据函数，盘中不会更新，速度快，回测可以用这个函数取get full tick 取客户端缓存中的最新全推数据。全推数据不包括历史，不用订阅，没有品种数量限制，盘中50ms更新一次，速度快。

subscribe_quote 向服务器订阅股票行情 盘中实时更新 初次订阅耗时长，最大订阅品种数受限.订阅超过一定数量的品种k线行情不会更新可订阅四种基本周期(分笔 一分钟 五分钟 日)行情(如果有level2行情权限 也可以订level2的)，同一品种订阅了不同周期累加计数(如订阅浦发银行1分钟 5分钟 日线行情算订阅3次).复数策略订阅同一品种计数不会累加.level2的订阅也会受限，但是和level1的互不影影响

unsubscribe quote 按订阅号反订阅行情,释放可订阅数

get _market data_ex 取订阅/本地数据接。用subscribe quote在init函数中先订阅后/subscribe参数为True时，取本地数据和订阅的最新行情。subscribe参数传False时,可以用来取本地数据，不会订阅。如股票池超过一定数量，可用 down history data + get local data + get full_tick 拼接历史和最新数据替代get market data_ex。

(set_universe, get history_data, get_market data 是早期订阅股票池,取订阅的行情数据接口。因为set_universe订阅的品种没有订阅号，无法在策略中反订阅，只能通过停止策略释放订阅数，不再推荐使用)

当一家有实力的大公司遇到一次巨大但可以化解的危机时，一个绝好的投资机会就悄然来临了。

----沃伦·巴菲特