市场回撤是件难受的事情!
近期应该是非常难受的,因为操作难度很大。而量化交易的特性,是一直在市场中。虽然也会根据市场的情况,仓位可能会降低,但是当市场风险出现的时候,净值仍然会进行下滑。
这个时候,前面讲过,《大牛量化:量化交易运行第二周----要剥离主观判断吗?》,其中提到了,当市场小幅调整,或者横盘的时候,策略没有向上的正收益,那么说明目前的环境,还是“偏熊”;但我们仍然要惯行存在于市场中,因此,这种时候,主要的就是控制仓位。
以该思路来讲,我们的策略是合理的。
因为从本月开始,基本上仓位就从7层减到5层,而今天又从5层加到6层仓。
虽然今天市场低开,但是我们要做的,就是不恐惧,只要是买在低估值的价位,那么就是安全的。
暂时的回撤,那是投资市场经常发生的情况。
量化交易可以让人更加客观!
回到我们的策略上:
上周,沪深300下跌-0.7%;策略净值-1.84%;
回撤得比沪深300猛,净值徘徊在0附近,也就是说,一个月来,几乎是白忙活。
但是相比被深套的投资者来说,还算好受。
近期消息面都比较平静,上周虽然出了降准25个基点,但是市场表现不大;这主要考虑到人民币汇率的问题,未来可能更需要关注的是企业的贷款需求能否被有效带动起来,地产的销量能否被有效带动起来,以及央行是否会下调MLF利率或者是LPR利率等等。
而且现在不是降准的问题,资金已经非常充足,银行拼命打电话找人贷款。
最重要的是信心,三年疫情,终于要开始放松,初期必然混乱。
但就如我们年初所讲那样,悲观者总是对的,但只有乐观者才能成功。
空间无非也就差一两百点,满仓的希望不破新低,空仓的希望多掉一两百点。
《大牛量化:一套量化策略,运行10年会怎么样?》
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