随着防范化解金融风险攻坚战的持续推进，外部经济金融环境的不确定性不断增加，“黑天鹅”事件层出不穷。流动性管理作为商业银行的“生死线”，直接影响其生存和发展。从外部流动性管理指标体系和银行内部管理体系两个角度阐述中小城商行流动性风险管理的现状和不足，指出中小城商行应在日常的运作管理中根据自身特点完善相关机制，动态掌握流动性现状并做好提前部署，以应对流动性风险带来的挑战。
加强流动性信息系统建设
首先，应以《办法》规定的5个监管指标、9个监测指标为基础，通过业务系统维度的提升及要素分类的细化，提高动态掌握商业银行流动性风险的能力；其次，信息系统应基于当前的运行情况进行充分考虑，并不定时演练不同压力情景下对商业银行流动性的冲击和影响；最后，完成上述能力提升后，考虑进一步将全行的资金运作纳入监测体系，从而在全量上提高流动性风险的防控和应急处置能力。
完善流动性风险管理治理结构
高效的流动性管理工作效率往往能在源头抑制流动性风险，因此清晰的组织结构、明确的责任划分对实现高质量流动性风险管理至关重要。首先，董事会作为商业银行的最高决策机构，对流动性风险承担最终责任，负责制订流动性风险管理的总体方案；其次，商业银行决策层应充分研究并选择契合本行的具体组织架构，划分部门的分工职责；最后，监事会应充分发挥对流动性管理的监督作用。
建立资产负债协同调节机制
“回归本源，守正出奇”应成为商业银行资产负债管理的下一步调整原则。在资产端，应降低非标准化同业资产的占比，提高优质、流动性强的标准化资产(国债、政金债)的比例。在良好控制风险的前提下，加大对本地小微企业的扶持力度，走出一条适应当地特色、助力当地经济发展的道路。在负债端，需加强负债来源的多样化和稳定性。通过加强交易性结算产品的开发，沉淀更多的企业结算型资金，从而提高资金的稳健性，降低银行的融资成本。
建立流动性互助机制
中小城商行可选择签订流动性互助协议，以应对短期和紧急流动性需求，避免出现单一机构的问题向整个金融体系扩散的系统性风险。为保证协议的落实，流动性牵头管理部门应不定时制订压力测试方案，择机模拟演练流动性紧张情况下的应对预案。
原文标题：中小城商行流动性风险管理现状及对策研究
作者：洪益平（温州银行）
引用本文：洪益平.中小城商行流动性风险管理现状及对策研究[J].财务管理研究,2020(05):76-79.
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