正德十二年，26岁的明武宗朱厚照在宫里实在憋得受不了了，于是，八月一日清晨，这位皇帝化妆成普通人，带了几个心腹，溜出了德胜门，直奔昌平而去。
当时，朝中大臣和其他人对此一无所知。直到第二天，满朝文武们才知道自己的皇帝不见了，于是，三位大学士赶紧骑马出城去追，一直追到沙河镇，也没有发现皇帝的任何蛛丝马迹。
把正德皇帝朱厚照拦截回来的是居庸关的巡关御史张钦，他预测皇帝可能想冲出居庸关，到宣化、大同一带玩耍。于是宣布：皇帝出巡关系重大，如果没有发布诏书明告天下，作为巡守关门的官员，职责所在，万死也不敢放皇帝出关。这一条规定当年是太祖朱元璋所定，也是有法可依。
朱厚照命令在城门上的一个太监开门，张钦厉声警告了这位太监，如果想不要脑袋了，他可以开关试试。至此，朱厚照没脾气了，万般无奈之下，只好在昌平御马房转了一圈后，回到了他的豹房。
半个月后，朱厚照又一次潜出德胜门，一路急驰，直奔居庸关，这一次他们偷渡得手。出关后，朱厚照立即命令大太监谷大用为钦差，把守居庸关，职责是不许任何官员出关。这一次，群臣徒呼奈何，真的是毫无办法了。
朱厚照到达宣化后，先后下达诏书，任命一位叫朱寿的人为“总督军务威武大将军总兵官”，后来，又陆续封威武大将军朱寿为镇国公，拜太师。于是，这位朱寿便一身兼有了三个最高的头衔，武将中最高的大将军，文臣忠最高的太师和贵族中爵位最高的公爵。这位朱寿就此成为位极人臣的当朝第一人，应该说是大明第一臣。
这位凭空冒出来的朱寿是何许人？人们纷纷探问。原来他就是正德皇帝朱厚照自己。
朱厚照作此安排的理由十分充分，既然皇帝出巡外地是件惊天动地的大事，那么好吧，现在来到宣化的只是威武大将军朱寿，他受皇帝的指派，当然可以到皇帝需要他去的任何地方，他极为有效地将自己分成了两个人。
这种皇帝把自己分成两个人、同时分别执行两种使命的做法，却属具有崭新创意之千古首创。
当年九月，边境告警，有约5万蒙古骑兵集结在山西玉林卫附近，意图不明。朱寿立即以威武大将军关防征调粮草军兵，准备打仗。
十月二十日，明军与蒙古骑兵在应州（今山西应县）附近的涧子村展开激战，大将军朱寿亲率援兵赶到，明军士气大盛，蒙古兵稍退。
十月二十一日，大将军朱寿亲率大军与蒙古兵展开激战，据说战斗持续了近12个小时。随后，蒙古兵开始全线撤退，大将军朱寿调整部署，采取守势。不久，朱寿由前线返回大同，再返回宣化。
直到第二年正月六日，正德皇帝朱厚照兼大将军朱寿班师回京，在他的授意下，文武百官在德胜门外举行了盛大热烈的欢迎仪式。
大家足足等了一天，直到深夜时分，朱厚照才身着戎装，骑枣红马，佩剑，在大队边防军骑兵的簇拥下出现。
这年七月六日，正德皇帝朱厚照发布诏书，鉴于威武大将军朱寿的战功，将其俸禄定为5000石，由户部发给。随后，七月九日，正德皇帝朱厚照兼大将军朱寿第三次北巡，来到宣化，并开始在宣化为镇国公朱寿建造“镇国府”。
于是，这里就成了大将军的行辕兼镇国公兼皇帝的第二豹房，任何北京的重要奏折都必须送到这这里，经过批准后方可实行。
据说，正德皇帝朱厚照的这次为期半年的北巡，始终没有使用为他特制的暖车，而是与军士们一道全副戎装悬弓佩刀，在谈笑风生中与士兵一起顶风冒雪，颇受士兵们的喜爱。
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