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人工智能席卷全球 量化投资拥抱新风口

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——访长盛基金量化投资团队

记者 陈玥 编辑 金苹苹

近期,美国推出首只人工智能量化ETF基金——AIEQ,将人工智能与量化投资再度推向风口。金融科技的梦想已照进现实,量化基金在经历了上半年的短暂低迷之后,近期业绩出现明显回暖。智能投资的未来究竟是怎样的,本土量化基金是否已经拥有战胜市场的成熟策略?记者为此采访了长盛基金量化投资团队。该团队作为国内成立最早的投研团队之一,管理量化投资资产总规模和产品业绩均位居行业前列,他们细述量化管理的独到之处,并解读新风口带来的投资机会。

量化投资迎来黄金期

量化基金的业绩分化显示出团队理念、策略及成熟程度对于取得Alpha的重要性。在这一点上,长盛基金量化投资部总监冯雨生感受颇深。目前他所管理的多只主动量化产品业绩遥遥领先,量化管理特征鲜明。

“长盛基金成立量化团队至今已有12年,是业内最早建立健全底层数据库的基金公司。经过长期的积累,目前策略平台已经全部搭建完成。人工干预的次数越来越少并趋于稳定,产品业绩也有明显提升。”冯雨生告诉记者,人工智能提供了强大的工具,有一些可以盈利的模式,从模式识别的角度,用简单的信息模型很难捕捉,但是用神经网络深度学习的方法能够捕捉到这种投资机会。

缘何长盛基金今年的量化业绩能领先市场?冯雨生认为,这主要是因为人工智能模型的差异性为投资带来了业绩加成。冯雨生说:“通过一些复杂的非线性模型能捕捉到投资机会。现在的人工智能尤其是深度学习对特定的模式或者赚钱模式的识别能力,比以前的工具强大很多。我觉得,人的很多能力目前逐渐地被机器超越了,尤其在发现能够赚钱的模式上,机器要比人强大得多。”

将量化投资的作用最大化

长盛基金旗下有13只基金产品应用量化策略来进行管理,包括被动型投资和主动型投资。长盛的量化策略核心究竟有哪些与众不同之处,如何将量化投资的作用最大化?两位基金经理分别给出了自己的答案。

冯雨生表示,在选因子上,长盛量化团队的风险暴露跟业内不太一样,会有一些自己特别设置的因子,而对于已被使用较多、容易产生踩踏的因子尽量减少使用。另一方面,业内多用简单线性的模型,长盛特别注重模型捕捉投资机会的能力。

长盛量化红利基金经理王超表示,首先需要有一套量化模型来刻画股市运行的规律,然后用这个模型去解释股价涨跌。但这个模型不能完全解释股价的波动,需要用其他方法去控制住风险,这样整个量化策略才能初步起效。

对于量化团队未来的发展,冯雨生表示,未来三年希望为市场提供smart主动量化产品,把它做成因子基金,也将尝试应用量化的方式做主题投资。

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