（原标题：2016年金融市场运行情况发布 货币市场利率中枢有所上行）
央行今日发布《2016年金融市场运行情况》。报告显示，2016年，债券市场发行规模增长，交易量继续增加，债券收益率曲线整体上移，市场投资者结构进一步多元化；货币市场利率中枢有所上行，交易量同比增长；互换利率震荡上行；股指先下后上，整体下跌，成交量同比下降。
一、债券发行规模同比增长，但增速有所下降
2016年，债券市场发行各类债券规模达36.1万亿元，较上年增长54.2%，增速较上年降低42.4个百分点。其中，银行间债券市场发行债券32.2万亿元，同比增长53.8%。2016年12月末，债券市场托管余额为63.7万亿元，其中银行间债券市场托管余额为56.3万亿元。
2016年，国债发行2.9万亿元，地方政府债券发行6万亿元，国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行发行债券3.4万亿元，政府支持机构发行债券2250亿元，商业银行等金融机构发行金融债券1.3万亿元，信贷资产支持证券发行3838.1亿元，同业存单发行13万亿元，公司信用类债券发行8.2万亿元，同比增长16.5%，增速较上年下降19.8个百分点。
二、银行间市场成交量同比增长
2016年，银行间市场信用拆借、回购交易成交总量697.2万亿元，同比增长33.6%。其中，同业拆借累计成交95.9万亿元，同比增长49.4%；质押式回购累计成交568.3万亿元，同比增长31.4%；买断式回购累计成交33万亿元，同比增长30.3%。
2016年，债券市场现券交易量132.2万亿元，同比增长46.6%。其中，银行间市场现券累计成交127万亿元，日均成交5063亿元，同比增长44.1%。交易所现券累计成交5.1万亿元，日均成交207.6亿元，同比增长49%。
三、货币市场利率中枢上行，债券收益率曲线整体上移
2016年前三季度，货币市场利率窄幅震荡，10月下旬开始货币市场利率加快上行。2016年12月份，银行间货币市场质押式回购月加权平均利率为2.56%，较上年同期上升61个基点。
2016年，债券市场波动加大，国债收益率曲线整体上移。12月末，1年、3年、5年、7年、10年期国债收益率较上年末分别上升35个、24个、15个、16个、19个基点，10年期与1年期国债期限利差为36个基点，较年初收窄16个基点。银行间市场债券指数由上年末的171.37点上升到年末的174.44点，升幅1.79%；交易所市场国债指数由上年末的154.54点上升到年末的159.79点，升幅3.39%。
公司信用类债券收益率曲线大幅上行，年末5年期AAA级、AA+级和AA级企业债收益率较上年末分别上行65个、44个和24个基点。短期、中高信用等级公司信用类债券与国开行金融债券的信用利差扩大，中长期公司信用类债券的信用利差有所收窄，3年期AAA级、AA级、A级中短期票据与国开行金融债券的信用利差较上年末分别收窄4个、44个、27个基点。
四、投资者群体进一步丰富，投资者结构更加多元化
截至2016年末，银行间市场各类参与主体共计14127家，较上年末增加4491家。其中，境内法人类参与机构2329家，较上年增加235家；境内非法人类机构投资者11391家，较上年增加4151家；境外机构投资者407家，较上年增加105家。2016年末，存款类金融机构持有债券余额34万亿元，持债占比60.4%，较上年末下降1.7个百分点；非法人机构投资者持债规模14.5万亿元，占比为25.7%，较上年末提高3.5个百分点。
公司信用类债券持有者中存款类机构继续下降，存款类金融机构、非银行金融机构、非法人机构投资者和其他投资者的持有债券占比分别为28.8%、7.8%、63.4%。
五、利率衍生品交易量继续增加，互换利率震荡上行
2016年，银行间人民币利率衍生品市场累计成交9.9万亿元，同比增长13.1%。其中，普通利率互换成交名义本金额9.9万亿元，同比增长20%；标准利率互换成交8亿元，标准债券远期成交1亿元，远期利率协议成交1亿元。普通利率互换期限品种仍以短期品种为主，1年期及以下交易名义本金额占总成交量的79.3%；浮动端参考利率主要为7天回购定盘利率(FR007),占比达85.9%。
互换利率震荡上行，下半年升幅较大。2016年末，1年期FR007互换利率为3.35%，5年期FR007互换利率为3.81%，分别较上年末上升103和123个基点。
六、股指下跌，两市成交量下降
2016年，股票市场主要指数先下后上，整体下跌，成交量明显下降。上证综指年初开盘于3536点，一度跌至2638点，年末收于3103点，较上年末下跌12.31%；深圳成指开盘于12650点，一度下跌至8986点，年末收于10177点，较上年末下跌19.64%。两市全年成交额127.8万亿元，同比下降50.01%。
本文来源：中国网
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