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股票期权上市首日:认沽期权重挫20% 成交清淡

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网易财经2月9日讯 中国首个场内期权产品,上证50ETF期权今日正式上线。这意味着我国基础性金融衍生产品体系继股指期货、国债期货之后再次实现重大突破。资本市场风险管理工具体系得到进一步完善。

上证50ETF期权今日在上交所上市交易。期权一上市即显示了超强的杠杆性和波动性,盘中由于成交较小,导致各合约波动剧烈,随着上证50ETF的走高,认沽期权全线暴跌,3月交割行权价为2.2、2.25和2.3元的认沽期权下跌超20%,而3月行权价2.2元的认购期权涨幅最为明显,盘中一度涨11%。

截止收盘,3月交割行权价为2.2的认购期权涨0.77%,报0.1826,成交金额471万;3月交割行权价格为2.2的认沽合约跌21.70%,报0.0617,成交金额120万。

广州万隆表示,从盘面上可以看出,今日期权市场中上证50ETF认沽期权出现了上午大幅上涨下午大幅下跌的走势。用最通俗的话来解释,认沽期权就是通过看跌后市(蓝筹股为代表的上证50指数)来获利的权利,它价格的上涨就是代表看跌后市的多了,指数或将下跌;价格下跌就是代表看跌后市的少了,指数或将上涨。

另外,今日成交的首单股票期权合约花落齐鲁证券,成交的是3月认沽期权合约,行权价为2.200,集合竞价成交价格是0.0796元。齐鲁证券资管对冲基金部副总经理陆培丽评论称,一如所料,期权的套利暂时不存在任何机会。交易频繁的合约价差较小,交易量较小的合约价差较大。近月期权的call和put都交易在38-41vol之间,远月在36-38vol之间,这和开盘前的预测是相符的。

上交所总经理黄红元此前曾在股票期权媒体座谈会上表示,因为股票期权产品相对比较复杂,所以在上线初期对投资者进行了严格的限制。至于初期交易可能清淡上交所已经有预判,也有承受能力,下一步还会发布一个额度管理办法,在产品运行后还会随着市场变化作出调整。

据上证所衍生品业务部报告,截至上午11:30,共有51家证券公司和7家期货公司经纪业务参与了交易,24家证券公司自营账户参与交易。参与交易个人362户,机构42户,总成交张数8952张(单向),总成交权利金金额0.145亿元,总成交面额2.0483亿元,总成交笔数2664笔,总持仓6052张(未对冲,单向)。

8家做市商参与了交易,成交张数13458张(按账户),占总成交量75.17%。当日收到入金6.24亿元。

波动率方面,上证50ETF近3个月来的实际波动率在0.45左右,近6个月的实际波动率在0.34左右。隐含波动率方面,近月认购期权36%-38%,9月认购33%-35%;认沽期权隐含波动率36-38%。

国泰君安金融衍生品研究所分析师赵晓慧预计,交投首日做市商之间PK的成分可能更大。

海通期货创新事业群总监任俊行认为,在监管层的严格管控下,这次ETF期权上市应该不会有过度炒作现象发生。

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