上海
回望这一周市场起伏不断，刚好又看到监管对不合规证券投顾机构的处罚力度持续加码，多家机构因误导宣传、合规管理缺失等问题被暂停新增客户，最严的甚至被停新12个月，几乎是仅次于撤销牌照的重罚。不少人都有被不靠谱投顾忽悠的经历，要么被夸大宣传吸引交了费，最后拿到的建议根本没谱，要么碰到无资质人员乱给指导，平白遭受损失。这件事也给我们提了醒，投资终究要靠自己，靠别人给的模糊建议、小道消息永远走不远，只有自己掌握客观方法，用实实在在的数据做决策才最稳妥。今天就给大家分享我用了很久的量化大数据思路，帮大家摆脱情绪干扰，少走弯路。
很多人平时看盘只看价格起伏，往上波动就兴奋想跟进，往下波动就恐慌想抽身，完全不知道背后的交易是谁在主导，机构大资金有没有参与，自然很容易被短期波动带偏。大家都听过「机构震仓」，就是机构大资金为了后续运作更顺畅，会反复引导价格回落，把意志不坚定的参与者洗出去，减轻后续抛压。但以前我们只能等价格走出来很久之后，回头看才知道当时是震仓，根本没法提前发现，错过了很多机会，也踩了很多坑。现在用量化大数据就完全不一样，我们可以通过对交易行为的量化拆解，清晰看到机构的动作。 看图一：
图中的红黄蓝绿四种柱体，对应不同的交易行为，其中蓝色代表空头回补行为，也就是前期做空的资金重新参与交易，柱体下方的橙色柱体，就是「机构库存」数据，用来反映机构大资金参与交易的活跃程度。当蓝色的回补行为出现，同时伴随橙色的「机构库存」，就说明这是机构在进行「震仓」动作，完全不用自己瞎猜，数据明明白白摆在台面上。 我身边很多朋友最头疼的就是拿不住持仓，价格一有波动就心慌，总觉得是不是要出问题，其实很多时候都是自己的情绪在作祟，根本不是机构真的停止动作了。如果我们能抛开价格波动的干扰，只看交易行为数据，心态就会稳很多。 你会发现一个很有意思的规律，「机构震仓」出现的频率越高，后续的表现往往越好，因为机构大资金要做长期运作的话，肯定会反复消化不坚定的参与者，基础打得越牢，后续走得越稳。嚯嚯嚯，这点我自己持股的时候感受特别深。 看图二：
就像这只股票，半年时间里先后出现了九次「机构震仓」，大部分都集中在前期的运作阶段，等到震荡消化充分之后才开始发力，如果我们只看价格走势的话，前期反复震荡的时候早就失去耐心放弃了，根本拿不到后续的行情，但是有量化数据的话，就能清晰看到每一次震仓的动作，心里有底自然拿得住。 肯定有朋友会问，你说的这个「机构震仓」的规律，会不会是偶然的个例？这点完全不用担心，现在的量化大数据工具都有数据回测功能，就是把过去多年的历史交易数据全部遍历一遍，验证这个规律是不是普遍成立，不是随便拿一两个个例出来说的。 看图三：
你看这张回测结果，200天的周期里，按照识别「机构震仓」的策略做模拟，五次动作全部符合预期，不仅整体表现比一直持有要好很多，最大的波动幅度也比该股的自然波动小了接近一半，获利质量更是远超平均水平。这就是量化的好处，所有的规律都是经过海量历史数据验证的，不是凭感觉拍脑袋想出来的，靠谱程度高太多了。 现在监管对投顾行业的整顿越来越严，那些靠夸大宣传、忽悠客户的机构迟早都会被清出市场，对我们普通参与者来说其实是好事，倒逼我们摆脱对别人的依赖，学会自己用工具、用数据做决策。量化大数据最大的优势就是完全客观，不会被情绪影响，也不会有夸大误导的成分，所有的交易行为都明明白白展示出来，你不用去猜机构在干嘛，也不用被短期的价格波动搞得心神不宁。我用了这么久最大的感受就是，以前做投资总像在碰运气，天天盯盘还是拿不准主意，现在用数据做参考，不用盯盘也知道当前的交易状态是什么样，决策的时候心里踏实多了，长期下来反而收获更稳定。其实投资没有那么复杂，少点情绪，多点客观数据，自然就能少走很多弯路。
理清思路，静待周一开盘。
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