资金市场日评

来源：债券小馆

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投冷清。开盘即呈现供大于求之势，卖方报价积极，出票需求堆积在二三月和四五月到期。而收口极少响应，买方多观望为主。临近午盘5月双国卖方报价堆积在0.75%鲜有人问津。午后，市场依旧维持上午趋势，除6月到期票略显炙手可热之外，其他各期限均需求寥寥。截至收盘5月双国成交在0.81%，6月双国在0.75%附近少量成交。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，整体交投较为平淡，个别机构提价欲望强烈，具体如下：1M期限期休，大行股份制无发行，城商行报1.56%-1.59%，几无成交；3M国股发1.59%，募集少量需要求，城商行发1.60%-1.62%，部分机构提价后募集量良好；6M国股报1.6%-1.61%，几无募集，城商行买盘集中于1.63%-1.64%，纷纷起量；9M国股发1.6%，未能吸引买盘关注，城商行发1.65%-1.71%，几无需求；1Y国股报1.645%位置起量，城商行报1.65%-1.71%，个别机构于1.68%可募集一定数量。

● 二级日评：

今日短券成交活跃，月内大行国股成交在1.40%-1.45%，AAA城商行成交在1.41%-1.45%，尾盘略有上行。春节前到期大行国股成交在1.57%-1.585%，AAA城商行成交在1.585%-1.60%，春节后到3月到期大行国股成交在1.58%-1.59%，AAA城商行成交在1.595%-1.60%。二季度到期大行国股成交在1.6175%-1.62%，午后随着一级提价，二季度大行62gvn增多，AAA城商行成交在1.62%-1.63%。三季度到期大行国股成交在1.6325%-1.6425%，AAA城商行成交在1.65%-1.66%。四季度到期大行国股成交在1.6325%-1.6425%，AAA城商行成交在1.66%，整体收益率较昨日尾盘有所上行。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率+8+10融出、押存单1.46-1.48%bid、成交适量。7天押利率加权ofr、押利率存单1.48%bid、供给不足。午盘伊始，资金面维持均衡态势，隔夜押利率1.4%bid、押存单1.45-1.47%成交。7天押利率1.48%仍有买盘。至尾盘，隔夜押利率1.4%成交、押存单1.45%bid，增补头寸需求纷纷平盘。中长期方面，14d-21d押利率加权ofr适量、押信用1.52%融出，1m押利率加权bid。

外币资金

境内市场：

月初第一天，隔夜报价3.88%-3.84%，成交区间内；一周报价3.90%-3.84%，买盘兴趣在3.85-3.86%；两周报价3.90%-3.82%；一个月报价3.88%-3.80%；两个月报价3.90%-3.78%；三个月报价3.90%-3.75%； 六个月报价3.90%-3.70%；九个月报价3.90%-3.70%；一年期报价3.85%-3.70%。

境外市场：

境外市场，隔夜报价3.89%-3.86%，成交区间内；一周报价在3.96%-3.88%，成交区间内；两周报价在3.98%-3.90%，成交3.96%；一个月报价4.03%-3.95%，成交 4.01-3.95%；两个月报价4.10%-4.00%；三个月报价4.05%-4.00%；六个月报价在4.05%-3.90，市场成交 3.95%； 九个月报价3.95%-3.85%；一年期报价在3.90%-3.78%。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.30%-0.80%；一周报价1.70%-1.20%；两周报价1.70%-1.20%；一个月报价1.80%-1.30%；两个月报价1.80%-1.30%；三个月报价1.80%-1.30%；六个月报价1.80%-1.50%，买盘兴趣在1.75%；一年报价1.90%-1.60%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款