北京
金融界3月31日消息，上证指数下跌0.46%，中证500波动率加权指数 (500波动，000804)报15000.60点。
数据统计显示，中证500波动率加权指数近一个月上涨2.43%，近三个月下跌3.09%，年至今下跌1.81%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，中证500波动率加权指数十大权重分别为：苏能股份（1.42%）、豪迈科技（1.36%）、苏州银行（1.34%）、雅戈尔（1.33%）、首创环保（1.27%）、贵阳银行（1.25%）、长沙银行（1.22%）、北大荒（1.2%）、金发科技（1.19%）、盈峰环境（1.17%）。
从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.61%、深圳证券交易所占比34.39%。
从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看，公用事业占比20.93%、原材料占比20.12%、工业占比18.87%、金融占比12.01%、主要消费占比9.19%、能源占比6.11%、医药卫生占比5.98%、可选消费占比3.25%、通信服务占比1.67%、房地产占比1.06%、信息技术占比0.81%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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