北京
【上周财经市场动态：商品权益反弹，策略收益回暖】上周，超额环境有所好转，指增/中性策略表现有反弹回暖迹象。商品市场震荡向上，有色金属和贵金属板块上涨幅度较大，趋势优于套利。私募策略中，宏观策略表现较为优异。权益市场方面，沪深 300 涨跌幅为 1.32%，上证 50 涨跌幅为 1.24%，中证 500 涨跌幅为 1.07%，中小板指涨跌幅为 0.59%，创业板指涨跌幅为 0.09%。中信一级行业指数中，房地产、有色金属表现靠前，医药、农林牧渔表现靠后。中信风格指数全部上行，周期风格领涨，涨幅为 2.29%；市场风格指数全部上行，中盘价值风格领涨，涨幅为 2.58%。商品市场上周震荡向上，五大板块全部上扬，有色金属和贵金属板块上涨幅度较大。CTA 策略跟踪指标中，中证商品期货指数波动率滚动 20 日平均波动率继续提升，期限结构因子、动量因子走强，持仓因子、波动率因子走弱。公募基金上周一级分类中，所有类型基金均有所获利，QDII 型基金表现最好，债券型基金表现最差。二级分类中，QDII - 混合型基金涨幅最大，达 1.63%；QDII - 债券型基金跌幅最大，达 - 0.27%。私募基金截至 2024 年 9 月 13 日，朝阳永续私募指数周度表现多数下跌，仅宏观策略获利，涨幅为 0.18%；多策略和股票多头跌幅较大，分别为 - 0.76%和 0.54%；CTA 策略和债券策略略有亏损，表现相对稳健。alpha 端，6 大跟踪指标中，alpha 显著性下的 2 个指标走强、2 个指标走弱，稳定性下 1 个指标走强、1 个指标走弱，超额环境有所好转。CTA 趋势策略，8 个市场环境因子中有 6 个呈现利好，市场环境仍较好，处于偏强状态；CTA 套利策略，8 个市场环境因子中有 5 个呈现利好，处于中性偏强状态。
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