如何选择合适的量化交易服务器

所谓“工欲善其事，必先利其器”，对于量化交易来说，最后也是重要的一步，在于为我们的实盘策略选择一个运行的服务器。那么，应该如何选择合适的量化交易服务器？希望通过这篇分享，给大家提供一些帮助。

01

策略类型：中低频 或 高频

对于中低频策略，可以按照以下三方面，来综合考虑交易服务器的选择：

1. 服务器以稳定为主，尽可能选择头部服务器提供商。同时，云服务器尽可能离交易所更近的物理位置。

2. 网络带宽追求性价，例如阿里云分为流量付费和时间付费模式，在策略数据量不大的前提下，流量模式能大大节省服务器的网络费用。

3. 服务器配置追求性价：贴近策略实际需求，如策略逻辑运算相对简单，则不需要在cpu和内存配置上提升太多，同时考虑交易资金量，资金量大的账户，在配置上优先提高。

对于高频策略，这里指的是期货、数字货币策略，托管服务器都是最优选择：

期货高频

1. 托管服务器是必须的选择，同时使用的API配搭FPGA更佳（速度第一梯队），如果资金量、交易量足够达到门槛，上述配置都可以由期货公司提供，几乎不存在额外费用。

2. 但如果策略对速度要求更高，需要自购服务器，那么托管服务器的成本，将显著提高。

数字货币高频

1. 托管服务器同样是最佳的，但是部分交易所不存在托管服务器或对资金量有较高要求，此时可退而求其次选择服务器运营商提供的云服务器。

2. 数字货币交易所分布于各国，服务器所在国所在城市，例如币安服务器在日本东京的aws，那我们的服务器最好选购aws的同一个区域。

3. 选择服务器的地理位置时，可以通过不同服务器ping交易所的延迟，来选择最优的云服务商和地区。

4. 涉及多地区套利，服务器选择在其中一个地区，同时在系统报单都优先报送较远的交易所，等待远端交易所成交后，报送近端交易所，近端交易所由于物理位置接近，成交率普遍会高一些。

02

服务器系统选择：Linux 或 Windows

如果我们的策略是借助三方平台完成的，例如tbquant，由于tbquant只支持windows, 或者我们自己的系统在windows上开发的，此时只能选择windows server作为服务器系统。

除此以外，更推荐使用Linux系统，如centos、ubuntu等系统，稳定性强、开源可优化、运算效率高；所以，如果交易策略是基于交易所API自主开发的系统，尽可能放在Linux平台上。

选择完成系统后，需要做一些关于全自动交易辅助配置，可通过代码+自动任务完成，例如，启动关闭策略（linux crontab），断线重连，异常情况告警（断线、重复报单、账户风控超标等），利用脚本发送邮件、钉钉等通知。

03

股票交易的选择

上述我们讲的主要是期货、数字货币相关的API。目前股票的开放API，一般来说是和券商深度绑定的，并且资金量有一定门槛，通常步骤是，达到资金量门槛，开放API，指定在特定提供托管服务器上使用。

目前券商已经对外放开了券商的API了，可以通过连券商的API让策略进行实盘交易，例如我们的合作券商，只需要开户并存入2万以上的交易资金，即可使用API进行全自动交易，传送门：。

但是，其他券商给个人投资者提供接口的门槛一般都很高，对于个人投资者，大多数券商的官网上都有网上交易，也就是通过web页面交易，这就意味着你可以模拟登录，通过http请求发送委托单。

如果你所在的券商没有web交易服务，理论上来讲也是可以通过分析手机app/交易软件的接口，模拟登录实现程序化交易的，不过实现的过程相对复杂，适合编程能力强的技术达人。

因此，股票的交易服务器选择对于两类不同的人群是不一样的，资金量达到券商门槛的，可以使用官方API和官方服务器，而资金量较小的个人投资者，使用云服务器，通过模拟web页面交易，似乎是另一种可行的选择。

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