圆弧底的技术意义在于底部形态的确认,因此很多博主也是对其赞不绝口,但是很少有人对其实际表现回测过。本文将使用大数据方式,回测2019年至今的圆弧底的实战表现。
1、圆弧底
圆弧底形态属于一种盘整形态,多出现在价格底部区域,是极弱势行情的典型特征。其形态表现在K线图中宛如锅底状。
圆弧底主要有两个形态特征:
①形状:随着图形延伸,股价会随着碗状的图形逐渐变动。图形中会出现一个明显的碗底形状。杯状的深度暗示了潜在的市场操作以及可能随之而来的股价激增,这样的杯状应该是较浅的。
②成交量:成交量的变化趋势与价格平行。因此,在杯形期间,随着股价下跌,成交量也会下降。在一个相对低迷的时期过后(即杯形底部),股价开始上涨,交易量也随之上升。在圆弧底形态呈柄形期间,成交量下降。但是,你会看到当股价突破右侧杯形时,成交量上升。
2、圆弧底公式
网上其实有很多圆弧底公式,也试过,表现不是很好,很多选出来的都不像圆弧底。于是只能自己写一个:
主要从量价上控制,宏观上控制其为底部位置,微观上控制其为圆弧形态。保证其满足以下条件:
①从最高点到现在至少有30%以上跌幅。
②圆弧时间跨度不能太长也不能太短,文中控制其形成时间大于12天并且小于50天
③价格曲线接近圆弧形状,左右侧价格变化幅度大于中间变化幅度。
④成交量与价格近似,先降低后上升。
按照上述描述可以使用编程语言去实现圆弧底的公式。我在订阅号【数说股经】上已经实现了其公式编写,订阅后输入”圆弧底”就可以获取当日形成圆弧底形态的股票代码。
2、圆弧底的实战回溯
按照上述方式就可以选出自2019年来的圆弧底形态,与macd等技术指标不同,该形态形成的次数比较少,以表格形式列举出来如下:
交易策略:
设置止损点与止盈点,达到止损点后卖出,计为亏损,达到止盈点后卖出,计为盈利,达到1/2止盈点再次回落时,收盘价卖出,按实际表现计盈亏。
按照以上交易策略,对上述表格的所有圆弧底形态进行回测,得到的结果如下:
可以很明显看出来,止损点越大,收益越高,最高期望收益达10%以上,完美体现出来高风险高收益的特征,古人诚不我期!
奇怪的是,止损点越高,成功率也越高,盈亏比也越低,这确实与常识有悖,很多散户朋友可能接受不了亏损会在低点割肉,导致亏损发生。
相反的,设置的止损点越低,成功的概率也越低,也就是说,要想赢,还得主动套进去!以时间换空间来博取更高收益。
3、结论
圆弧底至今仍是一个有效的技术指标,但成型后买入可能要接受较大幅度的回撤,其中止损点设置为30%时的平均期望盈利最高,为10%。盈利后也不要着急卖出,达到止盈点后再操作,这样实现利润最大化!
如果觉得对你有所帮助,不妨给我点个赞吧!
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