交通银行山东省分行：营运反洗钱反欺诈系统

来源：2021年第二届中小金融机构数智化转型优秀案例评选

一、案例概述

为强化对公账户过程管理，打击洗钱、欺诈等违法行为，加大对不法分子利用我行账户进行违法交易的打击力度，交通银行山东省分行依托交总行数据分析平台，建设了营运反洗钱反欺诈系统。

该系统通过搭建对公账户可疑交易分析模型，提高了对异常对公账户的识别精准度，进一步增强涉嫌洗钱和欺诈账户早识别、早堵截的能力。

二、应用背景

我国银行业正处于重大的转型期，新的业务模式快速涌现，以现代金融科技为支撑的新金融生态系统正在重新定义银行的运营和业务模式。对于反洗钱工作，要及时完成监管理念的转变，充分运用大数据关键技术，促进反洗钱工作的高效运行。

传统的反洗钱监测可疑交易主要基于客户交易金额、地点、时间等维度，利用大数据生态圈对可疑交易的监测识别可以有更多维度，要充分运用大数据技术中的关联分析、聚类分析、神经网络等各类分析和挖掘技术，分析各类金融产品金融业务的特点，从资金划转的时间、地点、频率、金额、交易对手、原因等多个维度入手，实现复杂交易的关联分析和资金往来交易流水的还原，理解每笔交易行为的特点及意图，及时发现各类交易中存在的疑点，才能切实提升反洗钱监测模型的精准度。

交通银行山东省分行在银监、人行和总行的指挥下，不断加强对公银行账户管理，强化账户开户源头审核和账户使用的动态复核，不断加大账户违规使用的深入排查和风险堵截力度。根据银监2020年3月下发的《防范出租出售银行对公账户洗钱风险》关于“存在短暂休眠期、启用前经过小额测试、离柜交易特征明显、部分账户夜间交易异常、资金过渡特征明显”等对公账户可疑风险特征，结合我行前期排查的“大量个人账户集中转入对公账户”等账户非法交易特征，我行建设营运反洗钱反欺诈系统，通过分析数据、比对经营范围、上门明察暗访经营和注册地址、查询外部网站、联系交易对手等多方式，落实账户实际用途，及时暂封出租出借、非法使用的账户，阻断不法交易链条。

三、建设内容及成效

交通银行山东省分行反洗钱反欺诈系统主要建设四个功能模块：

（一）对公账户交易行为和资金流向分析查询

统计生成所有对公结算账户每天的交易明细，业务可以自由选择起止会计日期，按照客户的交易对手进行排序。更加直观的展示出客户的整体交易情况，供营运条线查询和分析账户交易行为。

（二）涉嫌黄赌毒对公账户预警

该模块主要对统计出来的黄赌毒预警账户数据进行短信和报表提醒。对我行对公账户，前一日交易时间在夜间，收到多个不同的对私客户转账，作为黄赌毒预警，发送短信提醒分管经办，并通过报表进行展示。

（三）涉嫌非法集资对公账户预警

该模块主要对统计出来的非法集资预警账户数据进行短信提醒和报表展示。对我行对公账户，前一月交易时间在白天，收到多个不同的对私客户转账，单笔交易金额在10000元以上，作为非法集资预警，发送短信提醒核查人员，并通过报表进行展示。

（四）涉嫌收入支出笔数异常对公账户预警

该模块主要对统计出来的收入支出笔数异常预警账户数据进行短信提醒和报表展示。对我行2020月1月1日后开户的非企业类对公账户，开户后单日交易笔数过高的，作为收入支出笔数异常预警，发送短信提醒核查人员，并通过报表进行展示。

系统试运行后，近期通过系统预警，快速识别了2户涉嫌网络赌博的对公账户，具体情况如下：

“收入支出笔数异常对公账户预警”提示“**日用百货有限公司，8月19日单日交易对手331个，交易480笔，交易金额98.44万元”，该账户一是存在试探性交易，自2020年7月31日开户后，于8月3日、8月9日和8月11日进行试探性交易，8月14日正式启用；二是转入金额多为100的倍数，转出金额单笔不超过5万元，账户快进快出，账户不留余额，过度性质明显；三是交易时间较为集中，主要在白天，早7点至晚7点共交易1413笔，占比97.2%；四是交易附言主要为wfsf、pwrm等4个字母的随意组合；五是对外转账的IP地址为四川成都。该账户8月14日正式启动后至8月19日预警时，800多名交易对手、1400多笔交易、260万交易金额、以及外省的IP地址，均与营业范围明显不符，通过电话与交易客户沟通，客户反馈是在“盛图”平台进行网络彩票赌博，已对该账户暂封，不收不付。我行成功堵截不法分子使用我行开立的对公账户进行网络彩票赌博的风险事件，该账户从正式使用到成功堵截仅6天时间，涉及参赌人员820多名，金额260多万元。

查询“对公账户交易行为和资金流向分析表”，发现**商贸有限公司在近期新开账户中交易较为频繁，168笔的交易笔数、320万的交易金额，27%的夜间交易占比，以及账户基本不留余额的特征，明显可疑。该账户自2020年7月8日开户后，于7月17日、7月18日进行试探性交易，7月20日正式启用，该账户收到的单笔转入金额从100至21万元不等，多为10000元的整数倍，单笔转出金额均在5万元以下，且账户不存余额，有意规避银行检查，账户交易IP地址为香港。通过电话与交易客户沟通，客户反馈是在“英皇宫殿娱乐城”平台进行网络游戏赌博，我行成功堵截客户使用我行对公账户进行境外非法交易的风险事件，涉及人员40名，交易金额320多万元，我行已于8月17日暂封该账户，不收不付，两日后的8月19日重庆市公安局总对总方式冻结该账户。

该项目通过大数据分析风控模型，节省繁琐海量的人工数据分析，实现自动化数字预警模式。彰显了我分行对单位账户可疑交易主动排查、主动识别的能力，成功锁定可疑账户，确认账户涉赌的证据，并将涉赌账户止付，提升了我行风险堵截能力，起到良好的示范作用。

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