公元前110年，汉武帝闻遥远的西方大宛国有汗血宝马，能日行千里，遂令韩不害率使团出使大宛，欲以重金换取天马。
出使大宛的使团在中郎将韩不寒的带领下出敦煌，经楼兰越过茫茫沙漠向未知的远方进发，经过长达半年的艰苦跋涉，使团终于到达了万里之遥的大宛都城（今天的中吉尔吉斯坦一带）
大宛国王毋寡听说来了汉朝使臣，连忙命令接见。韩不害提出汉朝皇帝的请求，并抬上珠宝丝绸，其中还有一匹用纯金做成的金马。大宛君臣一见这么多金银珠宝，还有那匹金马，眼睛都直了。当晚，大宛王庭灯火通明，国王毋寡召集会议，君臣争议了半夜，终于还是无法摆脱金马的诱惑，打定主意杀掉汉使，私吞金马。这大宛在西域也是一个大国，与匈奴常有往来，心想汉国虽强大，但远隔千山万水，中间又有戈壁，沙漠，拿自己也没办法。
第二天一早，韩不害来到大宛王庭询问答复。国王毋寡向他说道：“汉朝皇帝的心意，我们领了。但经过我们的王族会议，大家觉的天马是我国的国宝，是不能用来交换的。请贵使节回去向大汉皇帝转达我们的歉意。”韩不害大感意外，说道：“这么说，贵国不想要我们带来的金马了？”大宛国王哈哈大笑，说道：“谁说我们不要了，你们带来的一切，都老老实实的留下，我们就可以放你们安全的离开此地。”
韩不害万万没想到，这个弹丸小国，竟敢对汉朝使节如此无礼。他大声喝道：“哼！尔等草芥小国，不交天马，已是触犯天朝。还敢强要大汉皇帝的金马么？”
大宛君臣挽起袖子，向韩不害步步紧逼。纷纷嚷道：“快交出金马，饶你不死！”韩不害义愤填膺，破口大骂：“尔等夷狄，礼上往来尚且不懂。好吧，你们把金马拿去！”说着，从水晶盒中取出那只金马。立时，引来大宛人一阵惊叹。韩不害趁他们不备，突然将金马高高举起，狠狠摔在大厅的石柱上。金马顿时身首异处。他又顺手抄起一枝铁烛台，一阵乱刨，金马立时成了一滩金饼！韩不害这才扔掉烛台，哈哈大笑。
国王毋寡大怒，吼道：“不要以为你们汉国强大，我就不敢杀你吗？”韩不害正声答道：“我跨越大漠盐泽，走过白骨累累的死亡之路，天底下还有什么能够吓倒我？可笑尔等小国今日尚不知大祸将至，待天朝大军一到，玉石俱焚，尔等男女都被屠尽，尔等国土，财产皆化乌有！”韩不害说完，扬长而去。大宛君臣，被他勇气震慑，待到他走出宫门才醒悟过来。
韩不害一出宫门就立即率领部下逃离大宛都城，一口气跑出百里之外，见后面没有追兵追来，才慢慢放下心，来到一个叫郁成国的小城补充粮食，也活该他倒霉，原来这郁成国竟是大宛的属国，郁成国王早已得知消息，于是将韩不害等人诱进城来，一网打尽。只剩一个楼兰向导失魂落魄的逃回楼兰。楼兰国王不敢得罪中国，立即星夜驰赴敦煌，将韩不害等人被害的消息，报告汉朝。
三个月后，消息传到长安，满朝震动。武帝得知韩不害及其使团全部罹难，勃然大怒。自张赛通西域，开西南夷以来，收南越，平朝鲜……大汉时节，无论出使何方，皆受上国之礼遇。即使是与匈奴往来，也不至于被斩尽杀绝不剩一个！实为奇耻大辱。
公元前109年，汉孝武皇帝刘彻任命李广利为贰师将军，领6千羽林军，发各郡国囚徒恶少年共2万人开始了远征大宛的战争，由于出发前正值秋收，关东发生罕见的大蝗灾。集结到敦煌的大军没有充足的给养就踏上了征程。至于军粮，就沿途向西域各国筹集。有拒绝交粮的，一律视为大宛盟国，破其城，灭其族。
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