东吴中证可转换债券指数分级证券投资

（原标题：东吴中证可转换债券指数分级证券投资）

基金可能发生不定期份额折算的提示公告

根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元，本基金将对可转债A份额（150164）、可转债B份额（150165）以及东吴转债（165809）进行不定期份额折算。

由于近期可转债市场波动较大，截至2017年1月12日，可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值，在此提请投资者密切关注可转债B份额近期份额净值的波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、由于可转债A份额、可转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形，

不定期份额折算后，可转债A份额、可转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金可转债B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始的 3.33 倍杠杆水平，相应地，可转债B份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、由于触发折算阈值当日，可转债B份额的净值可能已低于阈值，而折算基准日在触发阈值日后才能确定，因此折算基准日可转债B份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。

四、本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定

期份额折算后可转债A份额持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的低风险收益特征可转债A份额变为同时持有低风险收益特征可转债A份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况，因此原可转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外，东吴转债份额为跟踪中证转债指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

本基金管理人的其他重要提示：

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易

所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－821－0588（免长途话费）。

三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

东吴基金管理有限公司

二〇一七年一月十三日

东吴基金管理有限公司关于以通讯方式

召开东吴新创业混合型证券投资基金基金

份额持有人大会的第二次提示性公告

东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于2017年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及基金管理人官网（www.scfund.com.cn）发布了《东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，现发布关于以通讯方式召开东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，东吴新创业混合型证券投资基金的基金管理人东吴基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议召开的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2017年1月11日起，至2017年2月19日17：00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议计票日：2017年2月20日

4、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：东吴基金管理有限公司

地址：上海市浦东源深路279号

邮编：200135

联系人：钱巍

联系电话：021-50509888转8128

请在信封表面注明：“东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

投资人如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话4008210588咨询。

二、会议审议事项

《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的说明请参见《东吴新创业混合型证券投资基金转型方案说明书》（附件四）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为2017年1月11日，即在2017年1月11日下午交易时间结束后，在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参与本次基金份额持有人大会并投票表决。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录本基金管理人网站（www.scfund.com.cn）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务公章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（可参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

（5）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2017年1月11日起，至2017年2月19日17：00以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址，并请在信封表面注明：“东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下：

基金管理人：东吴基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东源深路279号

联系人：钱巍

联系电话：021-50509888转8128

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监督员在基金托管人（中国工商银行股份有限公司）授权代表的监督下在表决截止日期第二日（即2017年2月20日）进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如基金托管人经通知但拒绝到场监督，不影响计票和表决结果。

2、本基金基金份额持有人所持有的每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)；

2、《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过；

3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和代理投票授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与注册登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《基金法》的规定，本次持有人大会需要本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能成功召开，根据《基金法》的规定，基金管理人可另行确定并公告重新开会的时间和地点，但权益登记日仍为2017年1月11日。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：东吴基金管理有限公司

联系人：钱巍

联系电话：021-50509888转8128

传真：021-50509884

网址：www.scfund.com.cn

邮编：200135

2、监督人：中国工商银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

联系方式：021-62154848

联系人：林奇

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话4008210588咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续公布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

4、本公告的有关内容由东吴基金管理有限公司负责解释。

东吴基金管理有限公司

2017年1月13日

附件一：《关于东吴新创业混合型证券投资基金转型有关事项的议案》

附件二：《东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《东吴新创业混合型证券投资基金转型方案说明书》

附件一：

关于东吴新创业混合型证券投资基金转型

有关事项的议案

东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人：

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，对东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称“东吴新创业”）实施转型，并对基金合同进行相应修订。具体安排可参见《东吴新创业混合型证券投资基金转型方案说明书》见附件四。

为实施东吴新创业转型方案，提议授权基金管理人办理本次东吴新创业转型的有关具体事宜，并根据《东吴新创业混合型证券投资基金转型方案说明书》对《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充。

以上议案，请予审议。

基金管理人：东吴基金管理有限公司

2017年1月13日

附件二：

东吴新创业混合型证券投资基金

基金份额持有人大会通讯表决票

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说明：1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见；2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额；3、如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数；如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。4、本表决票可从本基金管理人网站（www.scfund.com.cn）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士或 单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为2017年2月19日的以通讯方式召开的东吴新创业混合型证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。

授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若东吴新创业混合型证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，本授权继续有效。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托人基金账户号：

受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：

委托日期：____年 月 日

附注：1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。2、“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

东吴新创业混合型证券投资基金转型方案说明书

一、重要提示

1、为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于东吴新创业混合型证券投资基金（以下简称“东吴新创业”）转型有关事项的议案。

2、本次东吴新创业转型方案需经本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的50%以上(含50%)通过，因此转型方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次东吴新创业持有人大会决议的备案，均不表明其对本次转型方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、转型方案要点

（一）合同主要修改内容对比

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（二）授权基金管理人修改基金合同等法律文件

除上述内容的调整需要修改基金合同以外，考虑到自《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》生效以来，《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其配套准则等法律法规陆续颁布和实施，基金管理人需要根据现行有效的法律法规要求及转型后的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的产品特征修订《东吴新创业混合型券投资基金基金合同》的相关内容。

综上所述，基金管理人拟提请基金份额持有人大会授权基金管理人按照现行有效的法律法规的规定及转型后的东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金的产品特性相应修订《基金合同》的内容。

（三）东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同的生效

自本次基金份额持有人大会决议生效并公告之日次一日起，由《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《东吴新创业混合型证券投资基金基金合同》同日起失效。

综上所述，拟请基金份额持有人大会授权基金管理人针对上述事项修订基金合同内容，基金管理人完成基金合同内容修订并经基金托管人审核同意后，将报中国证监会备案。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

（一）东吴新创业混合型证券投资基金基本情况

东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金由东吴新创业混合型证券投资基金转型而来。

东吴新创业混合型证券投资基金是由东吴新创业股票型证券投资基金于2015年8月7日起更名而来。

东吴新创业股票型证券投资基金经中国证监会《关于核准东吴新创业股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2010]568号文)核准募集，基金管理人为东吴基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

东吴新创业股票型证券投资基金自2010年5月24日起至2010年6月24日公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《东吴新创业股票型证券投资基金基金合同》于2010年6月29日生效。

（二）东吴新创业混合型证券投资基金召开持有人大会的必要性

从合规的角度来看，根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条，“基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。”东吴新创业混合型证券投资基金已经出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情况，基金管理人拟以修改基金合同并转型的方案以求解决上述情况。

从维护投资者利益的角度来看，为了优化基金的投资目标与投资策略，维护基金份额持有人利益，东吴新创业混合型证券投资基金转型为东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金，放宽了投资范围和投资比例的限制，提高了产品的市场竞争力。

因此，东吴新创业混合型证券投资基金的转型将有力于帮助投资者参与资本市场，分享中国资本市场成长果实，为投资者提供更多样化的理财产品。

（三）东吴新创业混合型证券投资基金转型的可行性

1、法律可行性

根据《基金合同》约定，可以通过召开基金份额持有人大会的方式，变更基金类别、基金投资目标、投资范围或投资策略以及对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求，基金份额持有人大会决议的一般决议，经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的50%以上(含50%)通过方为有效。

因此，本基金《基金合同》的修改不存在法律方面的障碍。

2、技术运作可行性

本次对《基金合同》的修改主要是对基金的投资范围进行了修改，基金管理人在混合型基金方面拥有多年投资、运营、风控经验，相关系统不存在技术操作上的障碍。

另外本次转型不涉及基金管理人、基金托管人和注册登记机构的变更，技术上可以保障基金份额持有人大会顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

四、本基金转型的主要风险及预备措施

（一）预防转型方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范转型方案被基金份额持有人大会否决的风险，基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要，基金管理人将根据基金份额持有人意见，在履行相关程序后对转型方案进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。

如转型方案未获得基金份额持有人大会批准，则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的转型方案议案。

（二）预防基金转型后基金运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通，避免基金转型后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

五、反馈及联系方式

投资者若对本方案的内容有任何意见或建议，欢迎及时反馈给本基金管理人。

联系人：东吴基金管理有限公司

联系电话：4008210588

传真：021-50509884

网站：www.scfund.com.cn

东吴基金管理有限公司

2017年1月13日