网易首页 > 财经频道 > 正文

关于发布中证10年期国开债指数的公告

0
分享至

(原标题:关于发布中证10年期国开债指数的公告)

为推进我国债券市场产品创新,为债券投资者提供新的投资标的和业绩基准,中证指数有限公司将于2016年6月30日正式发布中证10年期国开债指数。编制方案见中证指数有限公司网站 ( www.csindex.com.cn ) 。

中证指数有限公司

2016年6月6日

中证10年期国开债指数编制方案

一、指数代码、名称

指数名称:中证10年期国开债指数

指数简称:10年国开债

英文名称:CSI 10-Year CDB Bond Index

英文简称:10-Year CDB Bond

指数代码:930849

二、指数基日和基点

该指数以2007年12月31日为基日,以100点为基点。

三、样本选取方法

中证10年期国开债指数的样本空间由满足以下条件的债券构成:

(1)债券种类:在交易所市场和银行间市场上市的国开债。

(2)债券剩余期限:6.5-10.25年之间。

(3)付息方式:固定利率付息和一次还本付息。

四、指数计算

1、计算公式

中证10年期国开债指数计算公式为:

报告期指数=[(报告期样本债券的总市值 + 报告期债券派息)/基期]×基期指数

其中,总市值 = ∑(全价×发行量)。

全价=净价+应计利息

取价规则:若有活跃合理报价/成交价格,则取报价/成交价格;若无,则取中证模型估值价格。

2、修正公式

当样本券的市值出现非交易因素的变动时,采用“除数修正法”修正原除数,以保证指数的连续性。修正公式为:

其中,修正后的市值 = 修正前的市值 + 新增(减)市值;

由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算以后的指数。

3、需要修正的几种情况:

(1)发生指数样本券调整时,在调整实施前一个交易日修正指数。

(2)凡有样本债券发生发行量变动,在变动日前修正指数。

(3)月末最后一个交易日,将当月样本债券派息从指数中去除。

五、样本调整

1、定期调整

样本每月调整一次,符合选样条件的债券自下个月第一个交易日起计入指数,不符合选样条件的老样本每月最后一个交易日之后剔除。

2、临时调整

满足条件的新发债券自上市次日起进入指数。

相关推荐
热点推荐
耐人寻味!张常宁最后望向郎平,转头看安家杰,球迷:垂帘听政

耐人寻味!张常宁最后望向郎平,转头看安家杰,球迷:垂帘听政

绿茵猫
2021-08-03 22:02:03
怀孕闺蜜来家,睡前老公非给俺喝杯水,假喝完装睡,才知老公畜牲

怀孕闺蜜来家,睡前老公非给俺喝杯水,假喝完装睡,才知老公畜牲

小历闲话
2021-08-04 00:51:21
为什么很多司机高速都不愿意走左侧车道,老司机:我们不傻

为什么很多司机高速都不愿意走左侧车道,老司机:我们不傻

汽车安利会
2021-08-04 04:42:20
吴亦凡被正式刑拘!鹿晗黄子韬的态度才是细思极恐!

吴亦凡被正式刑拘!鹿晗黄子韬的态度才是细思极恐!

请尊重一个姑娘的努力
2021-08-04 03:50:48
抢手啊!库里的史诗级顶薪,超10支球队愿意提供同等价格!

抢手啊!库里的史诗级顶薪,超10支球队愿意提供同等价格!

篮板英雄联盟
2021-08-04 06:51:16
安徽街头一外国男子调戏中国女孩,几名小伙霸气围堵:这里是中国

安徽街头一外国男子调戏中国女孩,几名小伙霸气围堵:这里是中国

社会侃事
2021-08-03 23:12:58
王毅公布溯源铁证,德堡实验室一幕引国际热议,拜登果然铤而走险

王毅公布溯源铁证,德堡实验室一幕引国际热议,拜登果然铤而走险

东方之星V
2021-08-04 09:56:56
小舅子带女儿去公园,回来女儿就喊疼,看下女儿大腿,选择报警

小舅子带女儿去公园,回来女儿就喊疼,看下女儿大腿,选择报警

野岛情感说
2021-08-04 00:11:07
原先的中超要回来了?中超第一家俱乐部把中姓名改回原名,太兴奋

原先的中超要回来了?中超第一家俱乐部把中姓名改回原名,太兴奋

茜子足球
2021-08-04 10:39:30
日本伊藤美诚:东京奥运会女团金牌一定属于日本队!

日本伊藤美诚:东京奥运会女团金牌一定属于日本队!

米油盐来来来
2021-08-03 14:27:22
我们要记住这个印度人

我们要记住这个印度人

开球咯
2021-08-03 00:13:48
吴亦凡那些脑残粉们:谁要是能救出哥哥,愿意把我的身体献给他

吴亦凡那些脑残粉们:谁要是能救出哥哥,愿意把我的身体献给他

扒圈818
2021-08-03 07:18:37
私密处私密答:看不见的地方年轻才是真年轻

私密处私密答:看不见的地方年轻才是真年轻

健康公开课
2021-08-04 00:24:28
美国真想一轮游?被打11-0不叫停!杜少狂轰12+2带不动,内线被爆

美国真想一轮游?被打11-0不叫停!杜少狂轰12+2带不动,内线被爆

嘴炮体坛
2021-08-03 13:35:25
阿凡顶流就是顶流,不服不行,悄悄进了监狱,然后惊艳所有人

阿凡顶流就是顶流,不服不行,悄悄进了监狱,然后惊艳所有人

喻晓言
2021-08-01 12:54:29
陈建州发文贺戴资颖夺银遮“伪国旗”,竟被岛内网民出征

陈建州发文贺戴资颖夺银遮“伪国旗”,竟被岛内网民出征

时事解读评论员
2021-08-04 00:20:08
“谁能救我爸,我就嫁给谁,彩礼40万?”网友的评论扎心了

“谁能救我爸,我就嫁给谁,彩礼40万?”网友的评论扎心了

总是惊人的相似
2021-08-04 04:00:02
8月,新冠疫苗接种有变!60岁以上老人尤其要注意!

8月,新冠疫苗接种有变!60岁以上老人尤其要注意!

新华融媒奇文天下
2021-08-04 09:34:00
内地经纪人谈小S风波:如果没有立即快速止血,就真的玩完了

内地经纪人谈小S风波:如果没有立即快速止血,就真的玩完了

长春国贸娱乐
2021-08-04 01:37:12
父亲老舍自尽,他在公园陪遗体坐了一天,此后一生夹着尾巴做人

父亲老舍自尽,他在公园陪遗体坐了一天,此后一生夹着尾巴做人

清诺晗
2021-08-03 17:50:45
2021-08-04 12:16:49

财经要闻

头条要闻

扬州棋牌室传染链再延长 一人导致3000多人被封控

头条要闻

扬州棋牌室传染链再延长 一人导致3000多人被封控

体育要闻

日本足球离决赛就差5分钟!赛后失落

娱乐要闻

杨幂大片遭批:拍摄角度猥琐打擦边球

科技要闻

市值半年腰斩,但拼多多的警报还没解除

汽车要闻

全新三菱欧蓝德PHEV或明年3月上市 有望国产

态度原创

房产
健康
教育
艺术
军事航空

房产要闻

黄埔刘村再招标 万科广州旧改尴尬与破局

新冠病毒“突破感染”是怎么回事?

教育要闻

人教社回应英语教材出现“Wu Yifan” :与涉案艺人无关

艺术要闻

安格尔:一生追求古典形式的完美

军事要闻

美军十万吨级核动力航母出港甲板停满飞机

×