大智慧阿思达克通讯社6月2日讯,本周一股指期货市场全线反扑,IC主力合约几近涨停,IF亦涨逾7%。值得注意的是,此前已超过百点的IF期现基差继续大幅走高,而IC也由此前贴水状态转为大幅升水,分析人士指出,价差可能要等到本周五以后打新资金陆续回归后才能慢慢收敛。
周一收盘,主力合约IF1506期现价差超过170个点,IH1506期现价差也达到92点,IC1506期现价差扩大至537点。
周二市场震荡加剧,IF基差减小至100左右,IC基差减小至350点附近。据大智慧通讯社了解,IF期现基差在超过70点后一些私募套利资金开始入场,但随后基差却在不断扩大,这导致套利单的股指期货端需不断补充保证金,在昨日达到惊人的170点基差后,资金量不足的机构只能砍仓出局。
分析人士指出,本周打新资金规模较大,将对市场形成强大的“吸金”效应。本周五开始,大量的打新资金陆续回归,这也会在一定程度上促进期现价差的回归。
从期权市场上看,上证50ETF价格周一大涨4.3%,201506ETF期权平值call的IV大涨4.17%,put的IV微涨0.27%,虚值call IV微幅上涨,put IV下跌,显示期权市场的参与者对短期后市呈谨慎心态。
发稿:辛钡/何巨骉 审校:李书成
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