板块轮动频繁，量化视角看清市场逻辑

最近市场里多个热门板块轮番异动，前阵子是船舶与海洋装备板块集体走高，这两天光纤概念又快速拉升，不少相关个股短期波动很大，看着涨得喜人，真冲进去说不定转头就遇到调整。哈哈哈我身边有朋友这段时间跟着消息追板块，来回折腾几次，最后也没拿到什么好结果。实际上新闻只是引发市场波动的诱因，真正决定走势的是背后的资金交易行为，这两年量化交易被越来越多人认可，核心就是靠量化大数据能捕捉到很多普通投资者看不到的交易细节，今天就和大家分享下怎么用量化数据的思路应对波动行情。

一、震荡行情，踩错节奏反而白忙

宽幅震荡是大家公认最难把握的行情，回头看高低点都很清楚，身处其中的时候很容易被走势和消息带偏，做出错误判断。比如有的个股看着阶段涨幅不错，但期间振幅远大于涨幅，一旦踩错节奏，折腾半天也拿不到什么收益。很多时候不是你选的个股不好，而是你没看懂背后资金的真实动作，才会被表面的涨跌牵着走。大家看下面这幅量化大数据系统提供的交易行为轨迹图，其中玫红色数字对应的叫「强力回补」行为，绿色字母对应的叫「强力回吐」行为，「强力」二字代表交易意愿非常强烈，只有这种达到一定力度的交易行为才值得我们重点关注。 看图1：

从图里就能看出，通过「强力回补」和「强力回吐」行为的组合，我们可以更从容地应对高低切换，不用跟着K线的涨跌慌慌张张做决定。

二、交易行为，比涨跌走势更有价值

很多人会有疑问，凭什么判定这是回吐那是回补？这就是量化大数据的能力所在，通过大模型对海量交易数据进行拆分，就能把不同类型的交易行为分离出来。大多数人总以为交易不是买就是卖，实际上目前通过量化技术可以识别的交易行为至少有6到8种，我常用的大数据模型就可以提供6种不同的交易行为数据，过滤掉很多无效的涨跌干扰，只聚焦于关键的交易行为。其中「强力回吐」行为，柱线一半是黄色代表回吐行为，一半是绿色代表做空行为，当回吐行为里伴随明确的做空倾向，就形成了力度更强的「强力回吐」，多数出现在个股上涨后的高位区域，出现后短期波动的概率会明显提升。而「强力回补」行为，柱线一半是红色代表做多行为，一半是蓝色代表回补行为，当回补行为里伴随明确的做多倾向，就形成了力度更强的「强力回补」，多数出现在个股下跌或调整后的区域，出现后短期走稳的概率会明显提升。 看图2：

这些数据都是基于真实的交易记录拆分出来的，不受主观情绪和消息噪音的干扰，能最大程度还原市场的真实状态。

三、规律动作，识别资金真实意图

只要看懂了核心的交易行为，原本只能事后才看清的资金动作，在盘中就能有明确的判断，不管市场怎么震荡波动，都不会被轻易影响。其实大家平时遇到的大部分个股，都是震荡走势居多，那种一路上行的个股占比非常低，如果总想着抓一飞冲天的黑马，成功的概率本身就很小。做投资最核心的是要有一套自己可复用的判断方法，不管遇到什么走势的个股，都能有明确的参考依据，而看懂真实的交易行为，就是非常重要的参考维度。这些高位出现「强力回吐」、低位出现「强力回补」的规律动作，显然不可能是普通投资者主导的，需要大量的筹码和资金才能实现，只有具备足够实力的资金才能做出这样的操作，所以如果观察到有这种反复出现规律震荡的个股，其实反而可以重点关注。 看图3：

就算后续没有太好的表现，你看懂了交易行为，也可以避开很多不必要的波动，不会轻易套在高位。

四、量化思路，建立自己的投资框架

很多人总觉得量化交易很高深，离普通投资者很远，其实不是的，量化最核心的就是用客观数据替代主观判断，帮你突破原来的信息茧房，建立概率思维，不用靠猜靠赌去做决定。投资本来就没有完美的选择，也没有人能每次都买在最低点卖在最高点，我们能做的就是每次都站在概率更高的一边，哪怕遇到「强力回吐」后个股还有上行空间的情况，也至少能拿到前面确定的部分，不会因为贪多反而被套。只要长期坚持用数据做判断，慢慢就能建立属于自己的投资框架，不管行情怎么变，都能从容应对。 看图4：

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