AI跟庄策略实战分享：虎口夺食，绝不上套！

近期A股市场回暖，大盘稳稳站上4000点，不少朋友的心又活络了起来。这几天，我收到很多股民朋友的私信，问题都差不多：

“张老师，技术分析太难了，好因子根本挖不到！”

“基本面分析周期太长，看着财务指标不错的股票，就是不涨，不知道要等到什么时候。”

“有没有那种……不用动脑子，就能稳赚的短线战法？”

说实话，以前我对这种“躺赚”的想法是嗤之以鼻的。

普通股民，要专业数据没有，要技术算力没有，要金融知识也是半桶水。短线交易是残酷的零和游戏，如果人人都能赚钱，那赚的又是谁的钱？

不过，最近我在深入研究AI量化后，这个观念被彻底颠覆了。我发现，只要掌握了专业的金融数据，再借助AI的强大能力，普通人也完全能达到甚至超越专业机构的投资收益水平！

今天，我就用一个真实的案例，来给大家分享一下，如何用AI量化策略，实现“虎口夺食，跟庄不上套”！

揭秘“跟庄战法”：如何从庄家碗里分一杯羹？

在量化交易的世界里，除了我们熟悉的技术分析和基本面量化，还有一种非常有趣的策略，叫做“消息面量化”。它通过挖掘舆情、资金流向等另类数据来捕捉交易信号。

今天要分享的，就是其中的一种——跟庄战法。

简单来说，一些游资或机构（我们俗称的“庄家”）会大张旗鼓地买入某只股票，而这些信息每天都会在交易所的“龙虎榜”上公开。

庄家为什么要这么高调？说白了，就是演给散户看的，目的是吸引大家跟风，把股价抬起来。等股价连续拉了几个涨停板后，庄家再突然清仓，获利了结。

一般来说，资金是有成本的。第一个涨停往往是庄家自己花钱拉起来的，他们通常需要等散户跟风，出现至少2-3个涨停后，才会考虑出货。

那么，一个大胆的想法来了： 我们能不能在第一个涨停出现后买入，在第二个或第三个涨停时卖出，赚取中间最确定的那一段利润？

想法很好，但落地很难。因为龙虎榜上股票很多，有的显示买入，有的显示卖出，有的则是买卖交织。到底哪只股票才是“真跟庄”的机会？

答案其实很简单：找到那些“买入合计”远大于“卖出合计”的股票，就是主力做多意愿最强的信号！

AI出手，让策略“活”起来！

俗话说，巧妇难为无米之炊。有了策略思路，我们就需要数据和代码来验证它是否可行。这里，我以金融数据平台Tushare为例，让AI把我们的想法变成代码。

我给DeepSeek AI的提示词是这样的：

“你是一名量化分析师，现在需要设计一个策略，统计每天龙虎榜每支股票买入和卖出的比率，找到买入远大于卖出的股票。策略是：第2天开盘时买入，后面涨幅超过10%，或者持有时间超过2周后卖出。以10万元本金，使用tushare数据库中2025年一年的数据进行回测，计算收益率、夏普比率和最大回撤。请写出Python代码。”

AI很快就生成了一长串代码：

我把它复制到记事本，然后用Python执行。结果……报错了！

代码太长，报错信息也很专业。怎么办？别慌，这正是AI的强大之处。我把报错信息原封不动地“甩”给了DeepSeek AI，让它自己解决。

你看，AI瞬间就定位了问题，分析了原因，并重新生成了一段完整的、可运行的代码！

见证奇迹的时刻：回测结果惊人！

这次代码执行得非常顺利，回测结果很快就出来了。

最终的收益率和年化收益率高得有点“离谱”，为了不误导大家，我这里就不展示了。但是，我们可以看看几个更关键的策略评价指标：

夏普比率：非常优秀！ 这意味着策略在承担单位风险时，获得了超额的回报。

最大回撤：控制得很好！ 说明策略的风险管理能力很强，不会出现“心脏骤停”式的暴跌。

胜率：相当可观！ 证明了策略的有效性。

单笔收益率 & 平均持有天数：完美！ 真正做到了“庄家吃肉，我们喝汤”，短线交易，快速获利。

这个结果证明了，通过AI量化，我们完全可以捕捉到龙虎榜背后的资金动向，实现稳健的短线盈利。

写在最后：你与AI量化，只差一个训练营的距离

最后，想和大家说点心里话。这次回测使用的Tushare数据，虽然相比Wind、聚宽等商业数据库已经非常便宜，但对于普通股民来说，仍是一笔不小的开销。

不过，好消息是，对于报名参加 《DeepSeek AI量化实战训练营》 的学员，我们将免费提供线上数据库使用权限，让你零成本开启AI量化实战！

如果你也想：

• 告别凭感觉炒股，用数据和逻辑指导交易。
• 学会自己挖掘“跟庄”、“打板”等有效策略。
• 让AI帮你写代码、做回测，成为你的私人量化分析师。

欢迎添加客服微信，加入我们的线上实战训练营！

DeepSeek AI 量化实战训练营

招生简章

01课程背景

随着DeepSeek等AI工具的普及，人工智能正在深刻改变金融投资的方式。而当下A股行情持续向好，普通投资者借助AI寻找好的交易策略，捕捉交易机会可以起到事半功倍的效果。

本课程不仅讲授量化投资的核心知识（技术面、基本面、消息面），更注重动手实战，帮助学员掌握独立研究与策略构建能力，并提供专业财经数据库+完整代码，降低学习门槛，提升学习效率。

主办方数曼学堂自2019年成立以来专注金融科技相关培训和实训工作，2022年曾向上海多所高校在校大学生免费赠送CFTA课程近千人次。目前数曼学堂和CGFT、CFTA、AQF三大证书紧密合作，并以AI+量化为核心培训内容。

02课程安排

线上授课（2周，共10次课）

授课时间：周一至周五18:00–19:00（学员课后需花费1–2小时完成作业并复习）

第一周：AI量化入门

1. AI量化简介+开发环境搭建
2. 提示词工程+量化数据库使用介绍
3. 趋势策略学习与回测
4. 实时盯盘程序开发
5. 基本面量化+多因子选股

第二周：策略实战与提高

1. 研报因子+一致性预期分析
2. 资金流向与板块轮动
3. 龙头股特征提取
4. 自然语言处理与舆情监控
5. 游资席位行为分析

线下参访（半天）

参访问对象：头部券商/期货公司/量化私募

参访时间：线上课程结束后某个周四或周五下午（具体时间待定）

参访内容：

• 公司及量化业务介绍
• 量化实习与招聘机会介绍

参考教材

《AI量化交易高效构建交易策略的新路径》

作者：罗勇等

出版社：电子工业出版社

出版时间：2025年08月

03师资介绍

张泽亮

上海财经大学金融学院量化金融研究中心研究员

• 交大高金CGFT特许全球金融科技师项目特邀讲师
• 美国GIFP全球金融专业人士协会咨询委员会专家
• 美国CFTA注册金融科技分析师协会学术委员会高级顾问
• 上海仪电人工智能创新院专家委员会专家

20多年IT业从业经验，曾任银科控股集团技术中心高级架构师职务，目前研究方向为程序化交易平台架构设计及开发、智能投研、智能风控和消息面舆情监控研究。先后担任上财本科生、MBA以及上外MBA量化课程授课老师，拥有多项发明专利并在国外SCI核心期刊发表过金融科技相关论文。

04招生对象

• 对AI与量化投资感兴趣的投资者
• 希望提升策略研究与编程能力的金融从业者
• 在校大学生（金融、计算机、统计等相关专业优先）

05开班信息

• 招生周期：每月一期，滚动开班
• 招生人数：每期不超过30人（小班教学）
• 第二期时间：2026年3月30日—4月10日
• 复听政策：当期未听懂或错过课程，一年内免费不限次参加后期课程学习

06课程费用

• 基础版|980元
• 【专享】高清录播课程全程回放，灵活掌握基础逻辑。
• 进阶版|3680元
• 【包含】基础版全部内容+大咖直播授课+1对1实战指导。
• 【附赠】Tushare金融数据平台账号一年使用权。
• 尊享版|5800元
• 【核心】涵盖进阶版全部权益，增设实时消息推送服务。
• 【生态】配置数曼AI量化大师标准版软件一年使用权（价值3800元），深度融入量化生态
• 【拓展】尊享头部金融企业参访机会，直通行业前沿。

注：以上不含参考教材、DeepSeek API等费用；在校大学生可享有标准尊享版8折优惠（需提供相关信息）。

07课程收获

1. 数曼科技公司颁发《DeepSeek AI量化实战训练营结业证书》
2. 量化实习/就业内推机会

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