云南信托“权益类资管产品全流程风险测算预警模型”荣获数字金融优秀实践案例奖

2025年12月26日，第十四届金融界“金智奖”年度评选顺利举办。云南信托“权益类资管产品全流程风险测算预警模型”成功斩获“数字金融优秀实践案例”奖项，这是云南信托持续深耕数字金融领域的见证，也是行业对云南信托数字金融创新成果的高度认可。

当前，在资管新规深化实施与信托业务“三分类”监管要求下，数字化转型已成为信托行业高质量发展的重要命题。云南信托积极响应监管号召，深耕金融五篇大文章中的数字金融领域，以科技为刃破解行业痛点，自主研发推出了权益类资管产品全流程风险测算预警模型，构建起覆盖风控、交易、运营全链条的数字化服务体系。

该模型依托KS交易系统，直击传统“固定净值阈值”模式的“一刀切”局限，以近五年全A股及股指相关数据为基础，搭建高精度动态数据底座，支持多种主流交易策略模拟与20余项关键参数灵活配置，经10万次高并发历史压力测试验证，能真实还原极端市场下的平仓清算全过程，可输出概率化、可视化的风险评估报告，实现从“经验定价”到“算法定价”的跨越。针对MOM模式下风控审核与执行速度的平衡难题，KS交易系统覆盖五个大类三十个细分类别的风控指标，通过探索“并行风控”模式，要求管理人统一在系统的管理下进行交易、并做到交易数据实时回传，触发阈值可快速切断交易，同时借助分布式计算优化复杂衍生品风控，结合管理人短周期择时模型构建灵活对冲机制，实现风险管控的精准与高效。

交易端的效率优化也是数字金融落地的重要体现。云南信托通过KS系统本地化部署算法策略模块，利用机器学习匹配最优交易方案，有效降低交易成本、提升投资绩效。在运营环节，公司重构运营系统，破解机构客户高频申赎核算难题，实现不同计提规则下的自动化核算，保障虚拟业绩报酬公允性，可高效完成成千上万笔批量级处理，大幅提升服务响应速度与客户体验。

云南信托总裁助理贾岩表示，“站在明天看现在”，信托行业不应以线性归纳法简单推演未来需求，而应通过演绎法预判客户潜在需求，提前布局金融科技。当前资本市场的客户需求持续升级，金融科技将在跨机构协同、复杂产品设计、全链条风险管控等方面发挥更大价值。金融行业应加强科技标准协同与数据互通，打破机构间技术壁垒，在合规前提下推动科技与业务深度融合。

未来，云南信托将继续秉持“金融+科技”深度融合的理念，发挥人工智能等前沿技术的科技价值，拓展风控模型应用场景，以更高效、精准的技术解决方案为客户创造价值，推动公司迈向数字化、智能化高质量发展之路。