【广发金融工程】2025年量化精选——基金及FOF系列专题报告

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（来源：广发金融工程研究）

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基金系列专题报告

《系列一：基金研究框架构建之权益基金篇》

《系列二：基金研究框架构建之指数及增强基篇》

《系列三：跨境投资利器：QDII 基金深度解析》

《系列四：基金研究框架构建之债券基金篇》

《系列五：影响指数基金规模的因素分析》

《系列六：主动管理型股票基金超额收益影响因素析》

《系列七：主动型股票基金风格的定量研究与组合建》

《系列八：基于因子的主动股票型基金优选策略》

《系列九：国内 ETF 产品梳理及投资总览》

《系列十：精准配置工具：债券指数基金解析》

《系列十一：风险收益平衡：可转债基金深度解析》

《系列十二：基金经理分析框架及稳定风格基金经理优选》

《系列十三：行业主题投资工具：主动型及被动型行业主题基金深度解析》

《系列十四：从风格调整后超额收益出发，多维度刻画权益型基金选股能力》

《系列十五：主动型债券基金的配置工具价值及收益延续性分析》

《系列十六：从基金长线重仓股中看基金选股能力》

《系列十七：基于行业配置稳定性及选股能力的基金优选策略》

《系列十八：港股通基金深度解析：发展现状、收益归因与产品优选》

《系列十九：绩效归因下的基金经理行业偏好及优选》

《系列二十：基于收益归因的主动管理型基金划分与优选》

《系列二十一：“固收 +”混合型基金：股债双驱动下的绝对收益》

《系列二十二：对冲型基金：挖掘 beta 外的稳健收益》

《系列二十三：混合债券型二级基金：固收资产打底，权益转债增强》

《系列二十四：医药主题主动基金优选框架》

《系列二十五：私募基金市场概况与产品梳理》

《系列二十六：基金投资行为的趋同性与独立性》

《系列二十七：可转债基金：正股为矛、债底为盾》

《系列二十八：A 股市场 FOF 深度解析：业绩特征、持仓偏好及收益归因》

《系列二十九：指数增强基金优选框架》

《系列三十：基金研究框架构建之股票多头私募基金篇》

《系列三十一：基于净值的债券型基金仓位测算》

《系列三十二：投研平台视角下的主动型权益基金研究》

《系列三十三：基于基金视角下的风格轮动策略》

《系列三十四：主动型基金业绩归因视角下的选股策略》

《系列三十五：主动管理型 ETF：方兴未艾，暗流涌动》

《系列三十六：海外 ESG 基金产品概览》

《系列三十七：权益基金如何实现“和而不同”》

《系列三十八：基于低换手主动型基金的绩优选股策略》

《系列三十九：如何寻找领先于市场的主动型权益基金》

《系列四十：CTA 私募基金发展概况暨研究框架》

《系列四十一：基于场内基金的权益指数轮动及多资产配置策略》

《系列四十二：如何定量刻画权益基金在不同市场情形下的业绩稳定性》

《系列四十三：信用风险溢价的因子构建及应用》

《系列四十四：基于主动型行业主题基金构建“板块投资能力优选”组合》

《系列四十五：指数增强型基金解析：发展概况、持仓特征和收益归因》

《系列四十六：另类视角分解基金收益来源：基于个股持仓热度的基金收益分解》

《系列四十七：基准匹配下债基主动投资能力及持续性研究》

《系列四十八：另类视角分解基金收益来源之二：基于个股持仓周期的基金收益分解》

《系列四十九：主动量化型基金研究：筛选方法、业绩特征及产品优选》

《系列五十：ETF 视角下权益基金风格与收益预测》

《系列五十一：ETF 视角下权益基金筛选》

《系列五十二：另类视角分解基金收益来源之三：基于个股平台持仓的基金收益分解》

《系列五十三：赛道型指数增强产品布局发展思路》

《系列五十四：另类视角下的主动型权益基金组合构建：从多因子到多策略》

《系列五十五：量化视角下的固收 + 基金优选：净值 + 持仓、静态 + 动态》

《系列五十六：最大效应在主动权益基金中的应用》

《系列五十七：低回撤相对收益基金组合构建之一：优选 PBROE 调仓基金》

《系列五十八：基于主动权益基金的投资注意力研究》

《系列五十九：如何结合主动型、被动型权益基金实现宽基指数增强》

《系列六十：基于多策略配置框架的绝对收益公募产品探讨》

《系列六十一：资金流视角下的指数轮动及 ETF 配置策略》

《系列六十二：绝对收益导向下的指数轮动及 ETF 配置策略》

《系列六十三：基于 Level2 因子的 ETF 轮动策略》

《系列六十四：如何通过 ETF 实现全球多元配置》

《系列六十五：美国对冲型产品何以业绩、规模双增长》

《系列六十六：基本面反转视角下的指数及 ETF 组合构建》

《系列六十七：DeepSeek 定量解析基金季报行业观点及行业轮动策略构建》

《系列六十八：基于 ETF 申赎的 ETF 轮动策略》

《系列六十九：主动权益基金如何应对行业偏离》

《系列七十：基于多因子加权的 ETF 轮动策略》

《系列七十一：基于 AGRU 因子聚合的 ETF 轮动策略》

FOF系列专题报告

《系列一：海内外 FOF 简介——从“耶鲁模式”看 FOF 资产配置方案》

《系列二：详解不同目标下的 FOF 资产配置方案》

《系列三：两类 FOF 配置思路：指数化相对收益及绝对收益》

《系列四：基于基金精选的 FOF 组合策略》

《系列五：低风险基金优中选优》

《系列六：目标日期基金和下滑轨道开发探讨》

《系列七：养老目标投资及养老 FOF 产品设计》

《系列八：利用指数 / 量化基金构建 FOF 组合》

《系列九：目标日期基金再观察，从美国经验看养老产品设计可行方案》

《系列十：养老 FOF 的目标、管理流程和思路》

《系列十一：负债驱动投资（LDI）初探》

《系列十二：行业轮动策略在 FOF 中的实践》

《系列十三：黄金择时系统及黄金在 FOF 中的配置》

《系列十四：原油择时系统及原油在 FOF 中的配置》

《系列十五：量化视角下的 FOF 组合构建 - 从大类资产配置到分类基金优选》

《系列十六：量化视角下的 FOF 组合构建 : 不同投资目标下的组合策略及业绩跟踪》

广发金融工程团队