股指期货与国债期货：7月24日行情及交易策略提示

【7月24日股指期货与国债期货市场表现及策略分析】7月24日，A股四大股指全线上涨。上证指数涨0.65%，报3605.73点；深成指涨1.21%，报11193.06点；创业板指涨1.5%，报2345.37点；科创50指数涨1.17%，报1032.84点。市场成交18739亿元，较前日减少245亿元。 行业板块中，美容护理、有色金属、钢铁涨幅居前，分别为3.1%、2.78%、2.68%；银行、通信、公用事业跌幅居前，分别为-1.42%、-0.15%、-0.09%。从市场强弱看，IC＞IM＞IF＞IH，个股涨/平/跌数分别为4391/112/911。 沪深两市，机构、主力、大户、散户全天资金分别净流入67、-97、-117、147亿元，分别变动+237、+142、-129、-250亿元。IM、IC、IF、IH次月合约基差分别为82.52、67.6、7.84与-4.16点，基差年化收益率分别为-7.33%、-6.39%、-1.12%与0.88%，三年期历史分位数分别为50%、37%、47%及55%。 交易策略上，中长期维持做多判断，当下以股指做多头替代有一定超额，推荐逢低配置各品种远期合约。风险提示为美国双边政策不确定性、财政扩张进度不及预期。 7月24日，国债期货收益率全线上行。活跃合约中，二债隐含利率1.44，较前日上涨4.66bps，五债隐含利率1.602，较前日上涨4.72bps，十债隐含利率1.695，较前日上涨4.07bps，三十债隐含利率2.039，较前日上涨3.91bps。目前活跃合约为2509合约。 2年期国债期货CTD券为250006.IB，收益率变动+3.5bps，对应净基差0.006，IRR1.54%；5年期国债期货CTD券为240020.IB，收益率变动+4bps，对应净基差-0.013，IRR1.66%；10年期国债期货CTD券为220010.IB，收益率变动+3.5bps，对应净基差-0.002，IRR1.59%；30年期国债期货CTD券为210005.IB，收益率变动+4.25bps，对应净基差-0.003，IRR1.58%。公开市场操作方面，央行货币投放3310亿元，货币回笼4505亿元，净回笼1195亿元。 交易策略为风偏上行叠加复苏预期，建议中长线T、TL逢高套保。风险提示为货币政策宽松超预期，复苏不及预期。

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