北京
金融界5月15日消息，上证指数低开低走，中证500波动率加权指数 (500波动，000804)报15065.37点。
数据统计显示，中证500波动率加权指数近一个月上涨3.40%，近三个月上涨1.38%，年至今下跌1.76%。
据了解，中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间，选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本，并以历史波动率的倒数作为权重分配依据，以实现母指数在低波动率因子下的风险暴露。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。
从指数持仓来看，中证500波动率加权指数十大权重分别为：苏州银行（1.42%）、苏能股份（1.38%）、豪迈科技（1.35%）、北大荒（1.29%）、首创环保（1.28%）、贵阳银行（1.27%）、常熟银行（1.26%）、长沙银行（1.26%）、雅戈尔（1.23%）、盈峰环境（1.23%）。
从中证500波动率加权指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比65.73%、深圳证券交易所占比34.27%。
从中证500波动率加权指数持仓样本的行业来看，公用事业占比21.36%、原材料占比19.61%、工业占比18.66%、金融占比12.59%、主要消费占比9.40%、能源占比5.98%、医药卫生占比5.94%、可选消费占比3.02%、通信服务占比1.59%、房地产占比0.99%、信息技术占比0.86%。
资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
本文源自：金融界
作者：行情君
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