趋势线高手必备：三种强大趋势线策略—突破、回测技巧全解析

技术分析有趣的一点在于，你可以使用多种工具来分析市场。其中，趋势线是交易中最强大、用途最广泛但却未被充分利用的工具之一。你可以用它做几乎任何你想做的事情，并围绕它创建一个交易策略。

趋势线交易策略可以表现为突破、价格反弹和反转策略。趋势线还可以用作止损或追踪利润的参考支撑或阻力水平。

趋势线如果使用得当，可以成为强大的交易工具。在本文中，我们将与大家分享三种强大的趋势线交易策略。

但首先，要牢记绘制和使用趋势线的两个最重要概念：

1. 确认的趋势线需要有3个触点

你可以在图表上随意连接任意两个点，但只有第三个点时，趋势线才被认为是已验证的并且有效。

2. 不要穿过K线实体

绘制趋势线时可以穿过K线的影线，但绝对不能穿过实体！

#1 突破与回测策略

突破与回测策略是许多交易者常用的一种策略。

策略核心

一旦你确认了一条有效的趋势线，接下来就是等待价格突破趋势线。有时候，价格会直接突破后持续走远，不会回头。但如果价格回到趋势线附近，那么回测往往可以作为一个高概率的交易机会。

交易时机可以在较低时间框架中寻找，也可以直接在你识别趋势线的同一时间框架中操作。

趋势线既可以作为入场信号的触发条件，也可以帮助设置止损。止损通常设置在趋势线的另一侧，而趋势线则充当保护区域，将入场价与止损隔开。

趋势线的触点越多，越适合用于突破与回测策略。

例如，下图中的趋势线至少有3/4个有效触点。在突破过程中，市场波动较大，价格在趋势线附近徘徊了一段时间。

交易者的激进程度决定了入场时机

◎ 激进型交易者：当价格刚触碰趋势线时，就会尽早入场。

◎ 保守型交易者：会等待价格远离趋势线，并在出现明显的交易方向动能后再入场。

没有对与错之分，入场时机取决于交易者的个人偏好和风险承受能力。

#2 趋势线旗形形态

与突破与回测策略被认为是反转交易或早期趋势跟随不同，旗形形态属于常规或后期趋势跟随交易。

策略核心

在旗形形态交易中，首先寻找一个已经建立的趋势，然后等待价格出现盘整或回调。如果你能用趋势线描述该回调，那么一旦价格突破趋势线并恢复原趋势方向时，就可以交易这种旗形形态。

在下图中，价格最初处于下跌趋势，随后趋势暂停，并形成了由趋势线定义的旗形形态。通过分析市场参与者的行为，我们可以获得更多洞察力：初始的下跌趋势强劲，价格在短时间内迅速下跌，而看涨旗形形态仅显示出微弱的买入兴趣。

通过比较趋势强度，可以帮助判断趋势线突破的可能性。在此示例中，下跌趋势明显强于看涨旗形形态，这意味着价格更有可能继续下跌。

在旗形形态交易中，可以在图表中添加长期移动平均线（如50日均线）。这有助于识别长期趋势，使交易者仅关注符合趋势方向的旗形形态。

在下图中，移动平均线显示价格处于下跌趋势，因为价格低于移动平均线。旗形形态表明趋势暂时暂停，而趋势线的突破确认了趋势的延续。

#3 趋势线反弹

趋势线反弹也是一种趋势跟随交易方法。但与旗形形态不同，趋势线在这里并不是用来确定入场时机，而是用于识别趋势线作为支撑或阻力的情境。

策略核心

在下图中，价格连续第三次从趋势线反弹，确认了趋势线的有效性。随后，交易者会寻找其他技术形态（例如横盘阻力位）来判断入场时机。在此案例中，价格在趋势线反弹附近形成了一个水平阻力位，突破该阻力位后可考虑入场交易。

在这种策略中，交易者可以格外保守，将止损点设在趋势线下方较远的位置，将止损设置在阻力位下方。

再次强调，没有绝对的对错，一切取决于交易者的风险偏好。

趋势线反弹也可以结合多时间框架分析。一旦在长期时间框架中建立了趋势线（如图所示），交易者可以切换到较低时间框架，利用其他技术概念确定入场时机。

以下是两个趋势线反弹场景（用红色箭头标记）的低时间框架分析：

◎ 在左侧（第一个箭头）：价格走势较为混乱，因此可能不会产生入场机会。

◎ 在右侧（第二个箭头）：价格呈现“头肩顶”形态，结合短期趋势线，交易者可以更好地把握入场时机。

多时间框架分析可以帮助交易者更早入场，并找到更高的收益风险比场景。不过，如果在较高时间框架中出现了理想的K线形态，也可以直接在高时间框架中交易趋势线反弹。

作为交易者，趋势线是工具箱中不可或缺的绝佳工具，有些人发现它们比常规的水平支撑/阻力更可靠。

其他趋势线交易策略示例

交易者可以使用不同的趋势线交易策略。以下是一些常见的趋势线交易策略：

◎ 趋势跟随策略：这些是价格行为趋势跟随者使用的策略。例如，利用趋势线或局部支撑/阻力位的突破来识别新趋势的出现，然后使用趋势线来划定新趋势并跟踪利润。

◎ 价格通道策略：这是一种波段交易策略，交易者通过交易价格通道内的单个价格波动来获利（价格通道是通过在波段低点和波段高点画出趋势线而形成的）。价格从趋势线反弹会形成交易机会，反转蜡烛图形态可以用作入场触发信号。

◎ 趋势反转突破策略：在此策略中，交易者通过观察主要趋势线的突破来判断趋势可能发生反转。然而，可能会出现假突破，因此交易者需要更多确认来验证趋势确实已经改变。这种确认可以表现为在上升趋势线下方突破后出现更低的波段高点。

趋势线交易策略回测

趋势线最大的缺点是它们大多依赖事后偏差。在事后观察时，它们很容易被发现。其次，我们往往会在实际上趋势较少时想象出趋势。正因如此，我们应对任何交易策略都持谨慎态度，除非有明确的交易规则支持的回测证明其有效性。

我们希望通过回测来证明这一点，但正如你可能想象的那样，编写一个趋势线交易策略的代码非常困难。

遗憾的是，我们无法进行有意义的回测。由于这种模式非常主观，我们无法明确记录所需的规则。历史测试需要太多规则，这将花费大量时间。

由于缺乏客观性，我们认为交易者最好不要轻易使用经典图表形态进行交易。为什么要将时间花在主要基于主观判断而非基于历史数据的客观标准的事物上？如果你没有回测或找到任何统计优势或交易边际收益，又如何知道某个形态是有利可图的呢？

尽管回测或数据驱动的交易方法并非万无一失，但至少你可以知道某些策略在过去是有效的——你拥有历史表现和策略表现的统计数据。如果它在过去无效，你可以立即放弃。如果你知道如何利用历史数据进行回测，你可以很快开发出一个交易策略组合。没有“最佳交易策略”，因为你需要多种策略来平滑回报。