私募自查监管要求来了！重点关注这些情况

中国基金报记者 吴君

一系列私募新规发布后，监管向私募下发了自查工作通知。

广东证监局7月22日在官网发布了《关于开展辖区私募投资基金2024年自查工作的通知》（以下简称《通知》），除了要求私募自查在宣传推介、资金募集、投资运作等业务环节是否合规，此次自查还重点关注量化交易、异地经营、产品逾期等情况；并要求规模低于1000万元的私募机构提交专项核查报告。

从此次发布的《自查工作底稿》来看，主要涉及九大内容，其中新增的包括程序化交易、私募证券基金运作等。据悉，监管要求私募在今年8月31日前提交相关自查材料。

广东证监局下发私募自查工作通知

重点关注量化、异地经营、产品逾期等

7月22日广东证监局在官网发布了《通知》。据了解，此次自查范围是截至2024年6月30日，注册地在广东省内（不含深圳市）并已在中国证券投资基金业协会（以下简称中基协）登记的私募基金管理机构。

此次自查的重点内容包括：私募基金管理机构在宣传推介、资金募集、投资运作等业务环节是否合规，登记备案、信息报送、信息披露等是否真实、准确、完整、及时，内部管理和风险控制是否完善，是否存在基金产品逾期，是否开展量化交易，是否存在异地经营情形，是否存在不能持续符合登记备案条件的情形，是否从事与私募基金管理相冲突或者无关的业务等。

广东证监局要求各私募基金管理机构成立自查工作小组，指定一名高级管理人员作为自查工作负责人，牵头组织开展自查工作；同时，要求私募机构按照自查工作底稿要求，逐项排查经营管理各项活动存在的问题及风险隐患；对于发现的问题，应制定切实可行的整改计划，认真进行整改。另外，自查报告等材料要求在8月31日前向广东证监局报送。

基金君发现，此次私募自查，除了私募机构及私募产品信息表，监管还针对几类情况制定了多个表格：一是在自查过程中，发现基金产品存在逾期的，应填写基金产品逾期表；二是开展量化交易或实际未开展量化交易但基金名称中包含“量化”字样的，应填写量化交易情况表；三是存在异地经营情形的，应填写异地经营情况表。

另外，广东证监局还统计了截至今年一季度末登记超过12个月但存续管理基金规模低于1000万元的私募基金管理机构，涉及326家，要求其对照中基协登记备案要求，核查从业人员、经营场所资本金等是否能够持续符合登记备案条件，形成专项核查报告。

《自查工作底稿》涉及九大内容

新增程序化交易、私募证券基金运作等

具体来看，此次发布的《自查工作底稿》，主要包括基本要求、宣传推介、资金募集、基金投资、内控及风险管理、信息披露与报送、投资者适当性、程序化交易、私募证券基金运作等九大方面内容。

基金君看了一下，除了常规的私募自查内容，近年来新增的主要包括程序化交易、私募证券基金运作两大方面的内容。

涉及程序化交易方面，自查底稿要求核查多项内容，比如：

（1）是否就程序化交易制定专门的业务管理和合规风控制度，完善程序化交易指令审核和监控系统，防范和控制业务风险。

（2）用于程序化交易的技术系统是否符合证券交易所的规定，具备有效的验资验券、权限控制、阈值管理、异常监测、错误处理、应急处置等功能，保障安全持续稳定运行。

（3）是否利用证券公司系统对接非法经营证券业务，是否违规招揽投资者或者处理第三方交易指令，是否违规转让、出借自身投资交易系统或者为第三方提供系统接入。

（4）使用证券交易所增值行情信息的，是否按照规定缴纳费用。

（5）进行高频交易前，是否报告高频交易系统服务器所在地、系统测试报告、系统发生故障时的应急方案等信息。

专门针对私募证券基金运作，自查底稿也提出了多项核查要求，包括私募证券基金规模、净值披露、份额锁定期、场外衍生品交易、程序化交易等，具体来看，比如：

（1）私募证券投资基金的初始实缴募集资金规模是否低于1000万元，是否通过投资者短期赎回基金份额等方式，规避前述实缴规模要求。

（2）除已履行特定对象确定程序的合格投资者、符合规定的基金评价机构外，是否向不存在私募证券投资基金销售委托关系的机构或者个人提供基金净值等业绩相关信息。是否将规模小于1000万元、成立期限少于6个月的私募证券投资基金过往业绩用作宣传、销售、排名，是否以误导投资者为目的选择性展示部分基金业绩、基金部分运作周期的业绩，是否展示未经私募基金托管人复核的基金业绩，是否对少于6个月周期的基金业绩进行排名。

（3）是否通过设置增强资金、安全垫、费用返还等方式调节基金收益或者亏损，是否以自有资金认购的基金份额先行承担亏损等形式提供风险补偿。

（4）是否符合“双25%”的规定，单只私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该基金净资产的25%（符合《私募证券投资基金运作指引》第十三条规定的除外）；同一私募基金管理人管理的全部私募证券投资基金投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。

（5）基金是否按照法律、行政法规、中国证监会等有关规定进行托管。

编辑：舰长

审核：陈墨

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