很多人是非常痴迷于打板的,而且非常善于打板,这次,我们用python回测一下打板的真实效果如何。
我们策略是在“涨停”出现当日的收盘价买入,然后持有n日,验证其胜率及收益率情况。测试标的为股票。
注意:这个策略存在未来数据的性质,因为虽然收盘前涨停,但是并不代表收盘时依然涨停,
同时,收盘时涨停,不代表你就能买入,所以大家要客观看待这个数据。
测试结果:
持有周期为1至20日的胜率及收益率情况如下:
1)基本信号统计指标:
总信号数量有40873个。
持有周期为1日的胜率最高,为66.78%。
持有周期为15日的平均收益率最高,为11.37%。
2)信号日期统计指标:
1日持有期,对应信号日期数为3099个。
持有周期为1日的信号日胜率最高,为82.64%。
持有周期为20日的信号日平均收益率最高,为10.38%。
3)交易相关统计指标:
持有周期为10日的策略,由于其最佳的胜率及交易机会的平衡性,使其最终交易净值最高,为76372572618.17。
这是要爆炸的节奏?理性理性,记住前文提示的。
持有周期为1日的交易年化收益率最高,为89211.04%。
基准对比:
我们采用的对比基准为沪深300ETF,沪深300的最终净值为1.7,年化为5.1%。
关于展示的统计指标,之前有专门进行了介绍,为了将重点放在统计结果上,这里不再对各个指标进行单独介绍,新朋友请先移步主页找到此视频或文章,里面有专门的指标含义说明。
关于标的池具体信息,请留言和私信"标的"获取。
风险提示:
历史回测数据,仅代表以往行情的统计情况,可以作为未来投资的参考,并不代表未来依然继续适用,请做好风险管理。
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