10. 期货合约条款 - 1

2023年2月6日 2208观看

【考研】中央财经大学-期货与期权

职场 / 职业技能

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1衍生品的概念与功能 - 1
08:04
2衍生品的概念与功能 - 3
08:04
3衍生品市场的显著事件
08:46
4外汇远期 - 1
09:17
5外汇远期 - 3
09:22
6外汇互换
09:40
7远期利率协议场外游戏讨论
09:05
8期货市场机制 - 1
12:15
9期货市场机制 - 3
12:21
10期货合约条款 - 1
11:40
11期货合约条款 - 3
11:46
12期货交易所——Wind展示 - 1
06:11
13期货交易所——Wind展示 - 3
06:08
14套期保值原理 - 1
09:03
15套期保值原理 - 3
09:03
16套期保值类型及举例 - 1
09:17
17套期保值类型及举例 - 3
09:14
18金融期货的发展历史 - 1
05:27
19金融期货的发展历史 - 3
05:31
20金融期货主要合约及条款 - 1
08:07
21金融期货主要合约及条款 - 3
08:10
22境外交易所真实合约条款展示 - 1
05:55
23境外交易所真实合约条款展示 - 3
05:53
24内地交易所真实合约条款展示 - 1
08:29
25内地交易所真实合约条款展示 - 3
08:33
26资本市场工具的期货市场报价及其转换因子 - 1
09:55
27资本市场工具的期货市场报价及其转换因子 - 3
09:57
28欧洲美元期货 - 1
09:59
29欧洲美元期货 - 3
09:58
30期货市场机制及合约条款复习 - 1
06:23
31期货市场机制及合约条款复习 - 3
06:24
32期权的类型
08:00
33期权种类的扩展 - 1
14:06
34期权种类的扩展 - 3
14:08
35期权市场机制
07:40
36认股权证
07:01
37可转债 - 1
07:11
38可转债 - 3
07:17
39看涨期权的下限 - 1
07:26
40看涨期权的下限 - 3
07:32
41美式看涨期权的提前实施问题 - 1
05:54
42美式看涨期权的提前实施问题 - 3
05:55
43期权价格影响因素
06:42
44期权价格上下限绘图 - 1
06:22
45期权价格上下限绘图 - 3
06:19
46无套利分析原理——复制技术 - 1
05:33
47无套利分析原理——复制技术 - 3
05:38
48状态价格定价技术——基础证券角度 - 1
10:08
49状态价格定价技术——基础证券角度 - 3
10:12
50状态价格定价技术
08:08
51二叉树期权定价模型——动态复制方法 - 1
08:18
52二叉树期权定价模型——动态复制方法 - 3
08:20
53二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性 - 1
06:49
54二叉树期权定价模型——公平博弈与风险中性 - 3
06:55
55二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础 - 1
12:22
56二叉树期权定价模型——风险中性定价理论基础 - 3
12:21
57二叉树期权定价模型——风险中性定价 - 1
11:13
58二叉树期权定价模型——风险中性定价 - 3
11:14
59期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模 - 1
06:00
60期权定价软件Derivagem展示及Matlab编程演示二叉树模 - 3
06:05
61由标的资产和期权构成的交易头寸 - 1
05:14
62由标的资产和期权构成的交易头寸 - 3
05:18
63蝶式价差和日历价差交易 - 1
06:56
64蝶式价差和日历价差交易 - 3
07:02
65基本概念1 - 1
12:20
66基本概念1 - 3
12:27
67基本概念2 - 1
09:55
68基本概念2 - 3
09:52
69Wind期权模块基本功能演示 - 1
08:46
70Wind期权模块基本功能演示 - 3
08:50
71场外期权交易游戏 - 1
08:51
72场外期权交易游戏 - 3
08:50
73Wind期权交易策略展示 - 1
11:35
74Wind期权交易策略展示 - 2
11:45
75Wind期权交易策略展示 - 3
11:32
76基本概念3 - 1
05:43
77基本概念3 - 3
05:41
78基本概念4 - 1
14:23
79基本概念4 - 3
14:23
80随机过程类型 - 1
08:31
81随机过程类型 - 3
08:29
82股票价格建模 - 1
10:58
83股票价格建模 - 3
11:03
84运用几何布朗运动为股票价格建模 - 1
07:40
85运用几何布朗运动为股票价格建模 - 3
07:47
86PDE类型辨识 - 1
05:43
87PDE类型辨识 - 3
05:46
88B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度 - 1
12:23
89B-S-M期权定价方程求解——热扩散方程角度 - 3
12:21
90B-S-M期权定价方程求解思路回顾 - 1
11:56
91B-S-M期权定价方程求解思路回顾 - 3
11:59
92伊藤型SDE的解的性质
09:23
93几何布朗运动的解析解
05:45
94伊藤型SDE的解 - 1
06:31
95伊藤型SDE的解 - 3
06:29
96风险中性测度下的股票价格过程 - 1
11:43
97风险中性测度下的股票价格过程 - 3
11:50
98期权价格影响因素回顾
09:05
99Delta与动态风险对冲 - 1
12:35
100Delta与动态风险对冲 - 3
12:37
101希腊字母编程绘图演示 - 1
12:16
102希腊字母编程绘图演示 - 3
12:22
103波动率微笑 - 1
12:56
104波动率微笑 - 3
12:56
105结合内地隐含波动率真实数据的深入探索
08:46
106期权定价模型简要回顾
05:50
107期权定价数值方法概述 - 1
06:48
108期权定价数值方法概述 - 3
06:52
109期权定价数值方法——树方法基本思路 - 1
12:20
110期权定价数值方法——树方法基本思路 - 3
12:21
111期权定价数值方法——树方法优缺点 - 1
07:14
112期权定价数值方法——树方法优缺点 - 3
07:15
113期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路 - 1
10:24
114期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路 - 2
10:29
115期权定价数值方法——蒙特卡罗方法基本思路 - 3
10:19
116期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术 - 1
11:39
117期权定价数值方法——蒙特卡罗方法方差减少技术 - 3
11:42
118期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法 - 1
09:33
119期权定价数值方法——准蒙特卡罗方法 - 3
09:34
120树方法和蒙特卡罗方法简要回顾 - 1
06:06
121树方法和蒙特卡罗方法简要回顾 - 3
06:09
122期权定价数值方法——有限差分方法 - 1
11:39
123期权定价数值方法——有限差分方法 - 2
11:44
124期权定价数值方法——有限差分方法 - 3
11:34
125差分方程格式及其相关联系 - 1
09:19
126差分方程格式及其相关联系 - 3
09:25
127差分格式的稳定性问题 - 1
07:02
128差分格式的稳定性问题 - 3
06:59
129信用风险概念 - 1
09:36
130信用风险概念 - 3
09:38
131信用评级 - 1
10:13
132信用评级 - 3
10:13
133信用风险重要指标 - 1
06:59
134信用风险重要指标 - 3
07:03
135信用衍生品
07:32