上交所：监控系统出现预警信息后随即问询光大证券

新华网消息 8月25日，上交所就光大证券乌龙事件召开网上新闻发布会。上交所新闻发言人对当日光大证券自营交易异常事件进行了详尽说明，其表示，8月16日11时05分后，市场实时监控系统出现累计涨幅预警信息，至11时07分，监控系统出现此类预警信息数十条。实时监控人员在分析处理时发现，涉及的股票最大买方是光大证券的一个自营账户，随即问询光大证券，要求其报告说明。以下为发布会实录：

人民日报：请介绍一下光大证券自营交易异常事件的大致情况。

上交所新闻发言人：8月16日11时05分左右，上证综指突然上涨，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。上海证券交易所立即进行了应急处置和核查。

11时05分至14时19分光大证券发布公告，股指大幅波动大体上分四个阶段。第一阶段是11时05分至11时07分，上证综指短时间内上涨5.96%（相比前收盘，下同）。第二阶段是11时07分至11时15分，股指从2198点回落至2103点，涨幅收窄至1.01%。第三阶段从11时15分至11时30分，股指从2103点上涨至2148点，涨幅3.19%。第四阶段从13时至14时19分光大证券发布公告，股指从2148点回落至2082点，涨幅收窄至0.01%。

在上述过程中，市场接连出现大量传闻，主要包括三类内容：一是允许银行混业经营、推出优先股、实施T+0交易、中投外汇资金建仓等利好传闻，二是称交易所交易系统、行情系统出现问题，三是出现“乌龙指”等，情况比较复杂。

当日11时05分后，本所市场实时监控系统出现累计涨幅预警信息，至11时07分，监控系统出现此类预警信息数十条。实时监控人员在分析处理时发现，涉及的股票最大买方是光大证券的一个自营账户，随即问询光大证券，要求其报告说明。

事后核实发现：11时05分至07分，光大证券该自营账户共申报市价买入订单数千笔，单笔申报数量从100股至99.69万股不等，成交超过70亿元。不论是申报价格还是申报数量，光大证券的每笔买入申报均符合本所《交易规则》的规定。光大证券短时间申报的巨量买入订单，均使用了“最优五档即时成交剩余撤销申报”的市价订单类型。在本所监察部门向光大证券询问情况之后，本所会员管理、上市公司监管部门也分别根据监管职责，要求其尽快查明情况并履行信息披露义务、并在此后反复进行督促。

针对市场传言，本所在对交易系统、行情信息系统进行了自查，确认不存在故障后，于11时44分通过官方微博发布了“截至目前为止，上交所系统运行正常”的信息。同时，本所启动了与中金所的异常交易跨市场联合监管流程，与中登上海分公司讨论了交收事宜。

午间，作为上市公司的光大证券表示可能是公司自营交易系统出现问题，并申请停牌，本所依据《上市规则》规定，实施当日下午停牌操作，并持续多次要求光大证券作为法定信息披露义务主体，尽快依法履行发布进一步提示性公告、说明事件原因的义务。下午14时19分，光大证券公告了交易事故及原因。

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